Фактор надежности для Форекс

Что показывает Profit Factor и зачем он нужен

Все трейдеры стремятся максимально получить прибыль. Но чтобы объективно оценить свои результаты торговли на Форекс или другого трейдера, его стратегии, нужно чем-то руководствоваться. Критериев, по которым делают оценку, много, но профит-фактор наиболее популярный.

Что такое Профит Фактор

Profit Factor — это один из показателей для оценки эффективности торговой системы. По сути, он показывает соотношение полученной от сделок прибыли за некий временной период к убыткам. Причем рассчитать его не сложно — делится суммарная прибыль за требуемый отчетный период на суммарные убытки за тот же промежуток — это и есть профит-фактор.

Пример для наглядности: за 6 месяцев в терминале трейдера было заключено 154 сделки. Общая прибыль составила $20 904, а сумма убыточных сделок достигла $10 925. Профит-фактор в таком случае будет посчитан так: 20 904 / 10 925 = 1,91. Т. е. за эти полгода получено в 1,91 раза больше прибыли с торговли на Форекс, чем убытков. Все просто.

Но для чего нужен Profit Factor

Нередко с таким понятием трейдерам приходится сталкиваться, когда им нужно протестировать новые торговые стратегии Forex или какие-то автоматические советники. И этот показатель поможет быстро отсеять рискованные варианты, проанализировать их потенциал и выбрать лучшее. Во многих торговых терминалах можно легко и быстро сформировать детализированный отчет по сделкам, где вместе с другими полезными данными указан и Profit Factor.

Собираясь открыть позицию, не стоит надеяться получить прибыль в долгосрочной перспективе, если при расчете профита для сделки он будет соизмерим с потенциально возможными потерями. Собственно, эти позиции лучше не открывать и вовсе.

Profit Factor служит фильтром, благодаря которому трейдер может сразу отсеять не очень эффективные торговые системы.

Ведь если торговать на бирже по ним, то с высокой вероятностью в итоге все закончится сливом депозита.

Минимально допустимое значение Профит Фактора начинается от 1,6.

Если оно получилось меньше — это указывает трейдеру на риск потерять свой депозит в случае торговли по этой стратегии. Показатель прибыльности больше 2 — уже говорит об уверенной торговле на бирже. Чем выше — тем прибыльнее торговая система.

Особенности Profit Factor

Стоит учитывать, что показатель не идеален, так как он не покажет реальный потенциал торгов при малом количестве сделок, из которых было несколько случайных и с большой прибылью. В таких случаях он всегда высокий, но это никак не указывает на надежность стратегии. Чем больше период времени и количество сделок, тем он объективнее. Все же это отличный ориентир для новичков, которые еще не разобрались во всех тонкостях торговли на бирже, и для опытных трейдеров, если нужно быстро оценить ту либо иную стратегию в целом.

Достоверный профит-фактор

С целью получить более точный показатель прибыльности стратегии, то тогда его вычисляют при помощи немного другой формулы. У «достоверного профит-фактора» принцип расчета немного сложнее, но зато он показывает лучше эффективность торговой системы.

Нужно взять суммарный доход всех совершенных сделок и отнять 1 сделку с самой большой прибылью за весь отчетный период. Это значение теперь разделить на сумму общего убытка по сделкам.

Такой подход помогает сгладить показатель, отбросив сделку, которая с большой вероятностью была случайной. Если показатель получился больше 1, то стратегия прибыльная и ее можно рассмотреть более детально.

Если трейдер намерен провести качественный анализ совершенных сделок и в целом потенциал торговой стратегии Forex или ее инвестиционную привлекательность, важно всегда учитывать показатель профит-фактора.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Алготрейдинг

Статьи трейдеров

Рубрики блога

Что такое фактор восстановления

Фактор восстановления (Recovery factor) означает скорость, с которой торговая система способна восстановиться после просадки, вызванной серией неудачных сделок.

Читайте также:  Высокодоходные системы для Форекс

Чем больше фактор восстановления, тем более совершенной может считаться торговая система.

Как вычисляется фактор восстановления

Чаще всего применяется следующая формула: фактор восстановления равен абсолютной прибыли, поделённой на максимальную просадку.

Другими словами, если система принесла 1000 пунктов прибыли и допустила 500 пунктов просадки, то её фактор восстановления равен 2. Если прибыль равна 100, а просадка 10, то фактор восстановления – 10. Наконец, если прибыль 10 000, а максимальная просадка 500, то Recovery factor будет равен 20 единицам.

Традиционно считается, что фактор восстановления находится на уровне не менее 10 для хороших торговых систем, а для профессиональных он равен 15 или более.

Существует второй способ, которым может быть вычислен фактор восстановления: чистая прибыль делится не на максимальную просадку, а на общую суммарную.

В этом случае удаётся получить более правдоподобный результат, потому что максимальная просадка могла быть большой, но кратковременной. Либо, что хуже, наоборот: максимальная просадка невелика, и система выглядит привлекательно, но общая суммарная просадка становится причиной заметных убытков. Несмотря на это, на практике фактор восстановления вычисляется обычно по первой формуле, потому что это проще и привычнее.

Влияние параметра времени на значение фактора восстановления

Очевидно, что при разных временных параметрах значение фактора может быть различным для одной и той же торговой системы. Например, если посчитать его только за последние сутки, он может быть равен 10, если за последние 7 дней, то 20, а если за полгода, то 15. Если цель трейдера – получить максимально объективный результат, то лучше всего поступить следующим образом:

  • Вычислить фактор восстановления за большой период, например за последний год.
  • Отдельно вычислить его за каждый из 12 месяцев, входящих в этот год.
  • Построить график изменения значения данного фактора по месяцам, а по возможности – ещё и разобраться, с чем такие изменения были связаны.

Это позволит не только высчитать общую результативность торговой системы, но и подобрать набор методов, позволяющих увеличить её прибыльность.

Оценка показателей эффективности торговой системы: профит фактор и коэффициент восстановления

Приветствую уважаемые подписчики и гости блога. Пару дней назад я опубликовал статью об оценке показателей торговых систем, в которой мы разобрали первую часть параметров. Эта заметка является по своей сути второй в серии и речь сегодня пойдет о таких показателях как: «Профит фактор», «Фактор восстановления» и «Коэффициент выйгрыша». Начнем по порядку.

Профит фактор

ПФ (profit factor) — это показатель, который отражает прибыльность вашей торговой системы, а так же в какой-то мере (косвенно) позволяет судить о ее стабильности, через интерпретацию превосходства прибыли над убытком. Математически расчет представляет собой отношение суммы всех прибыльных сделок ко всем убыточным. Чем выше это число, тем лучше.

Фактор восстановления

Этот показатель представляет собой отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке. С его помощью можно судить о скорости выхода системы из просадки, чем он выше — тем быстрее система способна выйти из убытка.

Я считаю этот параметр одним из ключевых, по которому можно судить о надежности всей системы и обязательно принимаю его во внимание. Бытует мнение, что системы имеющие показатель ниже 4 — представляют повышенную опасность.

Коэффициент выигрыша

Является значением, показывающим отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной – отражает во сколько раз средняя прибыль больше среднего убытка. Особенно важный показатель для систем, которые имеют очень низкий процент положительных сделок. В основном носит «психологический» характер, поскольку не каждый трейдер может выдержать большую серию убыточных сделок.

В заключение

Это все показатели, о которых я хотел рассказать вам сегодня, поэтому подведу небольшой итог.

Наверняка вы уже поняли, что оценивать торговую систему только по одному из представленных критериев – глупо. Во внимание следует принимать каждый из них.

Обычно вопрос о выборе «главного» из них встает особенно остро при выборе из версий системы, которые вы получили в результате оптимизации. Какую лучше выбрать: более прибыльную или может менее рисковую (с меньшей максимальной просадкой)? К сожалению, единственно верного ответа здесь нет и быть не может. В итоге каждый сам вырабатывает свои собственные правила, на основании которых будет принимать решение.

Читайте также:  Зачем покупать акции компаний

От себя хочу добавить, что обычно, система максимально приближенная к медиане имеет очень высокий «Фактор восстановления» , а значит от нее можно ожидать и более стабильной работы.

На сегодня это все, что я для вас подготовил. Не забудьте подписаться на обновления блога — впереди еще очень много интересных статей. До встерчи!

Определяем эффективность торговой системы — Часть 2

Приветствую Вас, друзья трейдеры!

Продолжаем мануал по построению форекс стратегий, и в этой статье (часть 2) мы подробно остановимся на основных принципах тестирования и проверки эффективности торговой системы.

Напомним, что в предыдущей части мануала про построение торговой системы (Часть 1), мы создали свою торговую стратегию «OUR TS» и прописали для нее основные критерии и правила открытия сделок, но для прибыльной торговли на рынке Форекс нам этого недостаточно. Для того чтобы быть окончательно уверенным, что наша стратегия будет стабильна и безопасна, нужно как раз провести ее тестирование и определить эффективность торговой системы.

На начальном этапе построения систем важно знать и понимать основные понятия для определения эффективности любой стратегий, это нужно для того, чтобы трейдер четко видел, на сколько его стратегия прибыльна, как она работает, какая у нее просадка за период и т.д.

Давайте рассмотрим перечень критериев тестирования, по которым мы будем анализировать эффективность торговой системы:

  1. Количество проведенных сделок — оптимальным значением является не менее 100. Чем больше сделок наша стратегия сделала в течении установленного периода, тем достовернее будут результаты теста. На этом этапе проверяется основная идея нашей торговой системы, сможет ли она в конечном итоге показать успешные результаты.
  2. Подбор оптимальных параметров и фильтров для торговой системы (в нашем случае мы должны подобрать оптимальные параметры для индикаторов скользящий средних на графиках D1 и Н1 соответственно).
  3. И последним этапом является именно тестирование оптимизированной торговой системы и определение её эффективности, т.е. на сколько система будет прибыльной, стабильной и безопасной при торговле.

Для более четкого понимания и наглядности проведем анализ эффективности уже готовой торговой стратегии SMA Tunnel, с правилам которой Вы можете ознакомится здесь.

Предварительное тестирования данной стратегии, для осуществления анализа ее эффективности, было проведено на платформе форекс блокера Alpari .

Отчет данной торговой системы предоставлен за период один год и сделан с помощью торгового терминала Meta Trader 4.

Ссылка на отчет эффективности торговой системы «SMA Tunnel»

Итак, при анализе эффективности стратегии, параметр, на который трейдер должен обратить внимание, это прибыльность (еще называют профит фактор (Profit Factor) торговой системы). Он рассчитывается по следующей формуле:

Прибыльность = Общая прибыль (за весь период) / Общий убыток (за весь период)

Считается, что оптимальное значение Profit Factor должно быть не менее 1,50. Если показатель вышел меньше, то нужно проводить переоптимизацию и заново тестировать торговую систему, для того чтобы увеличить параметр прибыльности.

Следующим показателем, который также может заинтересовать трейдера, это чистая прибыль (Profit) . Данный параметр следует рассчитывать в процентах, то есть:

Чистая прибыль (%) = (чистую прибыль / начальный депозит) * 100%

В результате, мы получаем сколько торговая система принесла процентов (годовых) от первоначального депозита.

Максимальная просадка (maximal drawdown или MIDD) , еще один важный показатель при анализе эффективности торговой системы (также желательно выражать в процентах).

Параметры чистой прибыли и максимальной просадки нужны для того, чтобы рассчитать самый основной показатель доходности и стабильности торговой системы — это фактор восстановления (Recovery Factor) .

Фактор восстановления = Profit (в %) / MIDD (в %)

Чем больше Recovery Factor тем больше эффективность торговой системы. Данный показатель оптимально использовать при сравнении торговых систем, т.е. в которой он больше, та и есть эффективной и безопасной для торговли.

Подытожим, для анализа и определения эффективности торговой системы нам нужны значения следующих параметров:

  • Прибыльность
  • Чистая прибыль (в процентах,%)
  • Максимальная просадка (в процентах,%)
  • Количество проведенных сделок
  • Фактор восстановления

После того, как мы провели тестирование нашей стратегии на истории и проанализировали ее на пригодность, приступаем к тестированию этой торговой системы на демо-счете и торгуем на ней определенный период (к примеру, неделю, месяц или более). Если же после этого периода система показала хорошие результаты, только после этого переходим к реальные торги. Кстати, рекомендации того, когда нужно переходить с демо счета на реальный счет, можете прочитать в специальном посте тут.

Читайте также:  Как рассчитать прибыль для Форекс

Ну что же, завершаем рассмотрение основных принципов определения эффективности торговой системы. В следующих частях мануала, а точнее в 3 части, мы подробно рассмотрим инструмент для проведения ручного тестирование стратегии на истории, а после собственно проведем наглядное практическое тестирование нашей системы «OUR TS» (Часть 4). Так что не пропутите эти публикации и обязательно следите за обновлениями на форекс блоге!

M >22 декабря 2014 11:26

При анализе торговой системы одной из основных задач трейдера является расчет вероятных рисков. При этом одним из основных параметров для оценки убытков является дродаун. Если производить проверку на часовом графике цены, то данный показатель носит название MIDD.

Расшифровывается данная аббревиатура, как «максимальный нарастающий внутридневной убыток».

Если же рассматривать дневной масштаб, то данный параметр называется проще – MDD.

В чем суть?

Суть терминов MIDD и MDD очень проста. Они характеризуют наиболее глубокие «ямы», в которые попадает система в период тестирования. При этом потери не обязательно должны идти друг за другом. Часто бывают ситуации, когда убытки идут вперемешку с небольшими прибылями. И здесь очень важно, что факт наибольших потерь не остался без внимания. Чем меньше такой убыток, тем лучше для трейдера, и тем качественнее система. Если же подобных «провалов» и вовсе нет, то это только плюс.

В ситуации, когда система выдает убыточные сделки одну за другой, можно вообще остаться без денег. При этом средств для восстановления капитала может не хватить. Следовательно, установка ордеров является обязательной. Их величина должна быть не более 2% от объема открытой позиции (в денежном эквиваленте).

В этом случае можно быть уверенным в сохранении своего основного капитала и возможностях компенсации убытков за счет более успешной торговли. Бывают ситуации, когда две системы имеют приблизительно одинаковую прибыль. В такой ситуации необходимо отдавать предпочтение той системе, максимальный дродаун у которой имеет меньшую величину.

Минимальный депозит и фактор восстановления

Перед тем, как начинать торговлю, необходимо произвести расчеты минимального депозита. Принцип здесь прост – основная формула приведена на рисунке ниже:

При этом «Do» – это минимальный размер депозита для открытия позиции по лоту, на который рассчитана торговая система. В свою очередь «MIDD» – это максимальный убыток (о нем мы уже упоминали в статье). Чтобы произвести более точные расчеты, необходимо учитывать размер комиссии, которая берется за сделку, и два «MIDD» подряд.

Не стоит забывать о еще одном важном параметре системы – факторе восстановления. По нему можно судить, во сколько раз общий доход больше, чем максимальный убыток. При этом трейдер таким образом может понять, получилось ли у него вернуть капитал после ряда убыточных сделок.

На картинке мы видим простую формулу расчета фактора восстановления: «P» – это итоговый доход, «MIDD» – как и в прошлом случае, нарастающий внутридневной убыток.

К примеру, если величина фактора восстановления равняется «4», то это значит, что потенциальный доход в четыре раза выше, чем максимально возможный убыток. Если же величина фактора восстановления получилась меньше «2», то по такой системе лучше не работать вовсе – она убыточна.

А необходимо ли тестирование?

Мы уже говорили, что дродаун – это максимально допустимый риск выбранной торговой системы в определенный период. Очень важно как можно больше внимания уделять тестированию своей системы. В противном случае величина дродауна может оказаться неожиданно высокой. Если же системы нет вообще или трейдер не уделяет внимания установке стоп-ордеров, то потери могут быть слишком велики.

Есть ли размерность у дродаунов?

Данный параметр может измеряться в двух видах – процентах или рублях. При этом первый вариант считается наиболее предпочтительным. Так удобнее, ведь трейдер не привязывается к какой-то определенной валюте или времени и имеет полную свободу действий.

Выводы

Важно помнить, что идеальной системы без дродаунов не бывает в принципе. При этом главная задача трейдера разработать такую стратегию, чтобы соотношение риска и доходности было наиболее выгодным. И еще, зная всего два параметра (дродаун и фактор восстановления) можно сделать вывод, насколько эффективной является ваша стратегия. Удачи.

Оцените статью
Добавить комментарий