Пробой фрактала для Форекс

Содержание

Как торговать пробой фрактала – оцениваем популярные способы

Вне всякого сомнения, Билл Вильямс многое сделал для популяризации трейдинга, но гениальным спекулянтом я его назвать не могу, так как предложенные им системы довольно слабые, особенно на современном рынке.

Единственный его индикатор, который точно войдёт в историю – это Fractals , и сегодня мы рассмотрим, как отрабатывать пробой фрактала.

Что представляют собой фракталы

Сначала немного теории. В техническом анализе фракталом называется комбинация из пяти свечей, центральная из которых находится ниже/выше соседних. Данный термин ввёл в оборот как раз Билл Вильямс, когда описывал свои авторские системы.

На первый взгляд, разметка индикатора Fractals не несёт в себе никакого смысла, но если внимательно посмотреть на график, можно заметить, что эти стрелочки соответствуют локальным ценовым экстремумам.

Фактически, Билл предложил самый удобный и информативный способ идентификации максимумов/минимумов. По крайней мере, мне не известны другие индикаторы, которые выполняли бы аналогичную функцию более эффективно.

Применение фракталов в трейдинге

Полагаю, с общей теорией всё должно быть понятно, поэтому теперь хочу обратить внимание на важные практические детали. Прежде всего, необходимо правильно идентифицировать пробой фрактала.

Он считается успешным в том случае, если очередная свеча закрылась выше/ниже линии, построенной по Open или Close центрального бара фрактальной фигуры. Сразу рассмотрим пример сигнала на покупку.

Заметьте – уровень строится не через индикаторную серую стрелочку (по High/Low фрактала), а именно по крайней цене тела главной свечи. Многие новички не учитывают этот нюанс и искренне не понимают, как можно работать с Fractals из-за сильного запаздывания (на самом деле, при правильной разметке данный эффект практически незаметен).

Далее необходимо определиться, в каком именно контексте применять пробой фрактала. Все стратегии, основанные на этой идее, делятся на две группы, в частности, первые предполагают работу строго по тренду.

В представленном примере сделка на покупку открывается после пробоя последнего up-фрактала, при этом общая тенденция должна иметь ярко выраженный бычий характер. С продажами всё аналогично, поэтому я не стану их рассматривать.

Основная проблема здесь сводится вовсе не к отработке пробоя фрактала, а правильной идентификации тренда, поэтому в стратегии должны быть прописаны чёткие критерии, по которым оценивается вектор движения.

Например, в качестве трендового модуля можно использовать соответствующие индикаторы, касательные линии или сами же фракталы, только с противоположными характеристиками.

Напомню, под классическим восходящим/нисходящим трендом понимается ситуация, в рамках которой каждый новый значимый минимум/максимум (фрактал) находится выше/ниже предыдущего.

Стратегии, относящиеся ко второй группе, ориентированы на извлечение прибыли от роста волатильности, т.е. в них пробой фрактала используется в качестве критерия на вход в момент прорыва флета.

Практика показывает, что трендовые системы неплохо работают на крупных таймфреймах, т.е. при заключении сделок, которые удерживаются несколько дней. А вот флетовые стратегии с Fractals лучше себя показывают при торговле внутри дня, особенно европейским утром, когда волатильность Форекс буквально взрывается.

Пробой фрактала при работе с фигурами технического анализа

Ещё пробой фрактала можно использовать для отработки фигур технического анализа с неправильными пропорциями. Звучит странно, поэтому разберем пример. Наверняка, все читатели знакомы с треугольником – классикой теханализа.

На графике выше представлен стандартный «книжный» вариант фигуры. Здесь сделки открываются в момент пробоя одной из касательных, но на практике гораздо чаще встречаются искажённые треугольники, у которых экстремумы находятся не на одной ровной линии, а больше напоминают «ёлку».

Такие «кривые» структуры как раз и отрабатываются пробоем фрактала, т.е. сделка заключается в тот момент, когда цена преодолевает последний верхний или нижний экстремум Вильямса.

Возможно, стандартный индикатор Fractals в рамках такого анализа будет не самым элегантным решением (из-за частого появления «слабых» фракталов, не несущих никакой информационной нагрузки). Поэтому можно использовать его обновлённую версию FreeNumFractals . Скачать данный инструмент вы можете здесь:

Этот алгоритм позволяет задать минимальное количество свечей, которые должны сформироваться справа и слева от экстремума. Напомню, в стандартном фрактале их всегда две с каждой стороны.

Например, если в полях с пометкой «left» указать 5, а напротив переменных с кодом «right» задать единицы, мы получим фракталы с высокой степенью надёжности и минимальным запаздыванием.

И напоследок хочу сделать одно замечание – фрактальные стратегии неплохо сочетаются с VSA-анализом. Именно объём должен использоваться как основной фильтр, а не какие-нибудь индикаторы-осцилляторы.

«Фрактальный прорыв». Профессиональная стратегия для БО и CFD

«Фрактальный прорыв» – комплексная стратегия на основе пробоя фрактала или локального экстремума, которая сочетается с грамотным фильтром тенденции, а также рыночного объема.

Подобная комбинация разнопрофильных технических индикаторов позволяет:

  • Во-первых обеспечить сигналы сугубо в сторону тренда;
  • Во-вторых избавится от сделок на пассивном рынке (флете), когда цена практически не совершает никаких движений после сигнала.

Собственно именно эти свойства стратегии, ее разносторонность, позволяет применять «Фрактальный прорыв» на любом рынке от Форекс до бинарных опционов и CFD .

Стратегия «Фрактальный Прорыв»

Базовые закономерности поведения цены, такие как тренд и флет являются ключевой основой, на основе которой происходит построение любой стратегии. Однако, если говорить о тактиках пробоя, где важен резкий рывок цены или хотя бы какое-то адекватное движение, возникают огромные трудности при поиске необходимого паттерна.

Самой очевидной и привлекательной закономерностью для построения стратегии пробоя принято считать пробой экстремума , который был назван Биллом Вильямсом «Фракталом». Причина тому факт, что пробой фрактала является логичным продолжением движения тренда, ведь ему характерно обновлять свои максимумы или минимумы.

А если добавить ко всему этому объемы, которые позволяют подтверждать реально стоящие деньги за тем или иным движением цены, можно получить высококлассную стратегию для БО и CFD. «Фрактальный прорыв» является именно такой стратегией.

Условия стратегии

  • Рынки – любые: Форекс, CFD контракты, бинарные опционы;
  • Таймфрейм – не ниже М15;
  • Активы – любые, кроме откровенной экзотики с низким процентом выплаты;
  • Время для торговли – круглые сутки без привязки к сессии;
  • Экспирация – подбирается с учетом поведения цены в прошлом, а также активности рынка;
  • Рекомендованные брокеры: Finmax, Binomo, FinmaxFX, Forex4you, Pocket Option.

Скачать файлы стратегии «Фрактальный прорыв» можно нажав на кнопку:

Далее индикаторы и шаблон стратегии устанавливаем в терминал МТ4, как показано в этой статье.

Индикаторы стратегии

Стратегия «Фрактальный прорыв» относится к профессиональным тактикам, в состав которой входит относительно большое количество индикаторов, а точнее семь инструментов, с кратким описанием которых, можете ознакомится ниже:

  1. Fractal Support and Resistance: главный индикатор уровней, отмечающий ромбиками экстремумы по индикатору Fractals. Прорыв данных экстремумов является нашим главным сигналом в стратегии;
  2. MA In Color: модернизированная медленная скользящая средняя, которая способна изменять цвет линии в зависимости от текущего направления цены. В нашем случае отвечает за определение глобальной тенденции. Инструмент уже использовалась в стратегии Stochastic Maestro, можете посмотреть как;
  3. Non Lag MA v7.1: еще одна видоизмененная скользящая, которая схожа, по принципу своего действия и сферы ответственности в стратегии, с MA In Color. Позволяет оценивать среднесрочный тренд;
  4. Pivot & Psycho Levels: это помощник, который позволяет определиться с потенциальными целями и местами, где можно поставить Stop Loss и Take Profit в торговле контрактами CFD и Форекс;
  5. Clive’s Histogram CCI: осциллятор на основе знаменитого CCI, модификации которого используются в целом ряде стратегий (например, в этой). В данном случае, видоизменен вид подачи данных с линии на гистограмму. Используется для оценки краткосрочного направления цены;
  6. Heiken Ashi Histogram: довольно интересная переделка знаменитого свечного Heiken Ashi, суть которой состоит в том чтобы заменить перекраску свечей на гистограмму и добавить усреднение;
  7. Volumes: индикатор тикового объема, который с некоторой вероятностью позволяет оценивать, есть ли потенциал у ценового импульса в момент появления сигнала. Стоит понимать, что он показывает возрастание или убывание активности, а не направление цены.
Читайте также:  Автоматический скрипт для Форекс

Сигналы стратегии «Фрактальный прорыв»

Сигналы на повышение

  1. Цена прорывает снизу вверх красные ромбики индикатора Fractal Support and Resistance;
  2. Скользящая средняя MA In Color зеленая;
  3. Скользящая Non Lag MA зеленого цвета;
  4. Гистограмма Clive’s Histogram CCI зеленого цвета;
  5. Столбики Heiken Ashi Histogram голубого цвета;
  6. Volume зеленый.

Сигналы на понижение

  1. Цена прорывает сверху вниз голубые ромбики Fractal Support and Resistance.
  2. Линия MA In Color красная;
  3. Линия Non Lag MA красного цвета;
  4. Столбики Clive’s Histogram CCI красного цвета;
  5. Гистограмма Heiken Ashi Histogram красного цвета;
  6. Volume зеленый.

Конечно, стратегия «Фрактальный прорыв» далеко не самая простая, (как уже было сказано — профессиональная), да и быстро переключать ее между графиками, вероятнее всего не у каждого получится. Но, кто сказал, что будет легко? -)

Зато, если не поленитесь, погоняете стратегию в тестере или на тренажере, а потом потренируетесь на демо счете, то прибыль не заставит себя ждать! Дальше все зависит только от вас лично.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Стратегия “Пробой фрактала”

Здравствуйте, уважаемые коллеги и начинающие трейдеры. Сегодня я хочу представить вашему вниманию очень простую, но эффективную стратегию для торговли на валютном рынке Форекс, основанную на классическом инструменте технического анализа – фракталах. Термин “фрактал” можно трактовать как локальный уровень, который определяется специальным индикатором автоматически на основе точек максимума и минимума пяти ценовых элементов.

Содержание статьи

Что такое фрактал и как применять его в торговле

Этот аналитический инструмент был разработан американским экспертом в области технического анализа ценового графика Биллом Вильямсом в середине прошлого века. Своей разработке мистер Вильямс посвятил целый научный труд, известный общественности под названием “Торговый хаос”. В понимании автора, применимые в сегодняшних реалиях принципы Пифагорейской геометрии противоречат естественной природе вещей. Я поясню: в классической геометрии в приоритете прямые линии и строгие углы в построении фигур. Представьте контуры континентов, береговую линию, форму камня или ветки дерева. Ничто в природе не соответствует стандартам классической Пифагорейской геометрии. Тем не менее, именно она лежит в основе всех современных достижений науки и с ней так или иначе придется считаться.

Фрактальная геометрия предполагает практически непредсказуемый, но в то же время закономерный хаос, которому, по мнению Билла Вильямса и другим сторонникам, соответствует естественная природа вещей и даже динамика изменения котировок на финансовых рынках. Ему удалось это доказать посредством фракталов, которые позволяют выявить закономерность в рыночном хаосе.

Визуально фракталы представляют собой стрелки, которые формируются на локальных уровнях. Направление вверх указывает на максимальное значение цены за определенный период, вниз – на минимум. На ценовых графиках фракталы выглядят примерно так:

Алгоритм формирования фракталов основан на крайних значениях пяти ценовых элементов. Чтобы появился сигнал индикатора важно, чтобы точка максимума/минимума средней свечи была выше/ниже четырех крайних. Этот аналитический инструмент можно найти в любом торговом терминале в разделе «Индикаторы Билла Вильямса». По мнению многих профессиональных трейдеров, эти индикаторы являются одними из лучших инструментов компьютерного анализа. При торговле по фракталам важно помнить, что полноценный паттерн состоит из пяти свечей, поэтому перед торговлей следует дождаться его полноценного формирования. В противном случае вероятность убытков очень высока.

На основе фракталов было разработано достаточно торговых стратегий. Одним из ключевых значений этого индикатора является помощь начинающим трейдерам в корректном определении локальных уровней на любом временном интервале графика и независимо от выбранного типа актива. Наибольшей популярностью в силу высокой эффективности пользуются пробойные стратегии, о которых мы и поговорим.

Общая характеристика стратегии “Пробой фрактала”

Классические правила этой торговой системы довольно просты. Для работы потребуется определиться с выбором валютной пары для заработка. Временной интервал от Н1 и более. Допустимо работать с любым видом финансовых активов, но если ограничиваться торговлей на Форекс, то рекомендуемыми валютными парами являются:

Торговля по EUR/USD не рекомендуется, поскольку в 35% случаев пробои значимых уровней ложные. Упомянутые валютные пары выбраны не случайно. Их характерные особенности позволят извлечь максимум прибыли от изменения стоимости активов в силу хорошей волатильности внутри дня.

Мани-менеджмент стандартный – риск на каждую сделку должен составлять не более 5% от капитала. При наличии строгих правил касательно выставления страховочных ордеров допустимо применение метода Мартингейла для оптимизации убытков, но это зависит от личного торгового опыта и индивидуальных предпочтений трейдера.

Правила торговли

Фракталы являются ключевым и единственным индикатором торговой стратегии. После формирования стрелки на соответствующем локальном уровне следует выставить отложенный ордер на расстоянии 7 пунктов от точки максимума или минимума сигнальной свечи. В соответствии с общими правилами технического анализа и торговли по уровням, преодоление ценовым графиком локального значения на 80% гарантирует движение цены в этом направлении. В этом заключается основная идея торговой стратегии.

Хочу сказать, что при наличии должного опыта торговли для применения данной стратегии на практике фракталы возможно определять самостоятельно без применения индикатора. Однако начинающим рекомендую придерживаться классических правил системы.

Итак, для начала анализа потребуется открыть ценовой график и установить на него индикатор “Fractals”. В стандартных настройках возможно изменить только цвет отображения. Торговля будет осуществляться исключительно посредством отложенных ордеров. Sell stop потребуется выставить на противоположном от предполагаемой сделки локальном уровне. Значение тейк профит позволит определить либо классическое применение уровней Фибоначчи, либо данные о волатильности выбранной валютной пары в течение торгового дня. В первом случае потребуется растянуть на графике сетку Фибо от максимума до минимума, которые были сформированы в течение последней недели. Целевыми уровнями при пересечении ценой фрактала будут 62,8 и 100.

Для определения значения ордера фиксирования прибыли по волатильности нужно просто открыть таблицу и посмотреть количество пунктов, которое ценовой график в условиях умеренной ликвидности способен преодолеть в течение конкретной торговой сессии (если работать внутри дня) или за весь день (при более долгосрочной торговле). Затем нужно измерить расстояние, пройденное ценой с начала азиатской сессии и вычесть это значение от показателя средней волатильности. Например, если средний диапазон движения графика валютной пары GBP/USD составляет 100 пунктов, а цена с начала дня уже преодолела 40, то потенциальным тейк профитом будет 60 пунктов. Я бы рекомендовала для фиксирования прибыли уменьшить этот показатель еще на 20% от волатильности валютной пары, поскольку график часто не достигает ожидаемого уровня. В качестве альтернативы страховочному ордеру допустимо использовать опцию трейлинг стоп с шагом 20-35 пунктов в зависимости от выбранного актива.

Для установки отложенного ордера By Stop требуется формирование фрактала на локальном уровне. Чтобы выставить ордер Sell Stop необходимо дождаться образования сигнала индикатора на локальном минимуме. За 30 минут до публикации значимых макроэкономических данных отложенные ордера следует удалить. В условиях высокой волатильности ложные пробои не являются редкостью. Значения страховочных ордеров следует также указывать заранее.

Поскольку активность крупных участников торгов преимущественно направлена на искусственное изменение стоимости актива с целью провоцирования стоп приказов частных трейдеров, я рекомендую использовать в качестве фильтра классический осциллятор MACD или один из аналитических инструментов Билла Вильямса, кроме Аллигатора, поскольку он является трендовым индикатором.

Для понимания принципа торговли предлагаю рассмотреть несколько примеров открытия сделок, основанных на личном опыте:

На скриншоте представлен торговый план по валютной паре GBP/USD с периодом Н4. В качестве вспомогательного инструмента выбран осциллятор MACD со стандартными входными параметрами. Если его гистограмма строится выше нулевой отметки, то следует устанавливать отложенные ордера исключительно на покупку, а если ниже, то только на продажу. Я рекомендую рассматривать для заработка только те уровни, на которых сформировано 2 и более фракталов. На приведенном скриншоте они отмечены горизонтальными линиями. В первом случае сработал трейлинг стоп в зоне безубытка и прибыль составила 0 пунктов. Далее можно заметить повторный пробой значимого трендового уровня, а два направленных вниз фрактала указывают на образование минимума, что дает основание для повторного выставления отложенного ордера на покупку на прежнем месте. В результате прибыль составила более 100 пунктов за одну сделку, при потенциальном риске в 40. Точка закрытия ордера отмечена красным крестом.

Читайте также:  Мульти советники для Форекс

Далее можно увидеть образование границ консолидации, нижняя из которых была пробита графиком, что привело к срабатыванию отложенного ордера. В результате прибыль составила более 500 пунктов за 3 торговых дня. Причиной закрытия ордера послужило формирование разворотного паттерна “Рельсы”. Поскольку торговля ведется на таймфрейме Н4, подобные сигналы ни в коем случае нельзя игнорировать, поскольку они существенно опережают индикаторы. Таким образом, прибыль за 7 торговых дней составила 800 пунктов или 80% от депозита при умеренных рисках.

Индикатор MACD – это не единственный инструмент, который можно использовать в качестве фильтра при работе с этой стратегией. Хорошей эффективностью также отличаются такие осцилляторы, как:

  • классических стохастик;
  • RSI;
  • ADX;
  • A/D (накопление/распределение);
  • Better Volume (индикатор объемов).

Для выбора наиболее удобного инструмента советую внимательно изучить характеристики и функциональные возможности каждого из упомянутых индикаторов.

Преимущества и недостатки стратегии

К положительным и отрицательным особенностям данной системы заработка на валютном рынке можно отнести следующие:

ПлюсыМинусы
Статистически подтвержденный результатНеобходимость работы с отложенными ордерами, что часто смущает начинающих трейдеров
Высокая потенциальная доходность при относительно низких рискахРекомендуется работать с более крупными таймфреймами в силу отсутствия рыночного шума и незначительного риска ложного срабатывания отложенного ордера
Соотношение прибыльных сделок к убыточным при корректном применении стратегии составляет 9 из 10
Прибыль превышает возможный убыток на каждую сделку в 2,5 раза
Нет необходимости в применении метода Мартингейла, но в целом это допустимо по инициативе трейдера

Стоит подчеркнуть, что фрактал – это индикатор, основанный на классическом паттерне свечного анализа, который имеет фундаментальную основу. Его эффективность доказана на практике многими опытными трейдерами. Несмотря на то, что этот аналитический инструмент был разработан для торговли на фондовом рынке, да еще и более 60 лет назад, он не утратил своей актуальности и в настоящее время. Это говорит о том, что разработанные на основе данного индикатора торговые системы будут оставаться эффективными еще довольно долго, поэтому их всерьез стоит рассматривать для самостоятельного применения на практике.

Стратегия “Пробой Фрактала” – результативная система заработка на Форекс, которая может применяться как для разгона депозита, так и для консервативной торговли в среднесрочной перспективе. Я советую на личном опыте убедиться в высокой эффективности данного метода заработка на валютном рынке каждому трейдеру. Если потребуется помощь в работе с индикатором “Fractals” или ответы на вопросы касательно темы статьи, то я буду рада на них ответить. Для этого просто кратко опишите проблему в комментариях. Искренне благодарю за внимание и надеюсь, что представленная информация поможет начать стабильно зарабатывать на финансовых рынках каждому.

Индикатор Фракталов


Фрактал – это индикатор технического анализа, разработанный известным американским трейдером Биллом Вильямсом для его уникальной торговой стратегии Profitunity. Однако индикатор, созданный Вильямсом, лишь обозначает фракталы на графике, не выполняя никаких дополнительных вычислений, поэтому, теоретически, любой трейдер может и сам найти эти паттерны «на глаз». Но что же такое фрактал, как именно он определяется на графике, и в чем его польза для трейдера?

Суть и особенности фракталов

Фрактал как паттерн – это пять или более свечей, как минимум одна из которых является локальным минимумом или максимумом. Например, это может быть пять свечей, среди которых третья по счету (средняя) будет самой высокой.

Индикатор Fractals Билла Вильямса определяет такие паттерны в автоматическом режиме, и выводит их на график.

Но зачем же вообще определять эти локальные минимумы и максимумы?

Дело в том, что каждая такая вершина или впадина является для трейдеров чем-то вроде знаковой отметки, ориентира, к которому тренд будет стремиться в дальнейшем, но преодолеть который будет не так просто. В этом плане фракталы похожи на ключевые уровни (которые зачастую строятся именно по локальным минимум и максимумам).

При заключении сделки трейдер будет анализировать поведение цены по отношению к фракталу. Например, если цена идет вверх и поднимается выше последней локальной вершины, это говорит о том, что тренд достаточно силен, чтобы пройти еще определенное расстояние, поэтому целесообразно открывать позицию на покупку.

Установка и настройка индикатора

Индикатор Fractals устанавливается на график по стандартной схеме, что и другие технические инструменты платформы MetaTrader 4. Проще всего это сделать через кнопку «Индикаторы» в верхнем меню терминала.

настройки инструмента минимальны: можно лишь выбрать цвет и размер значка фрактала, а также таймфреймы, на которых он не будет отображаться.

После того, как индикатор установлен на график и настроен, можно приступать к торговле на CFD.

Торговля по фракталу

Самая простая стратегия торговли заключается во входе в рынок на пробой фрактала. Торговля ведется следующим образом:

  1. Когда цена поднимается выше последнего восходящего фрактала, открывается сделка на покупку.
  2. Когда цена опускается ниже последнего нисходящего фрактала, открывается сделка на продажу.

В каждой сделке обязательно устанавливается стоп лосс (например, на противоположной тени сигнальной свечи). Тейк-профит можно установить в соотношении 3:1 к стопу, либо выходить по противоположному сигналу.

Однако, к сожалению, торговля по одним только фракталам вряд ли будет приносить стабильную прибыль. Этот индикатор дает достаточно много ложных сигналов даже в тренде, а во флете торговля по нему и вовсе сводится к постоянному выходу по стоп-лоссу. Для того, чтобы сделать торговлю эффективной и прибыльной, необходимо дополнить систему другим инструментами, которые будут выполнять роль фильтра и снижать количество ложных входов.

Стратегия Fractals + Alligator

Для того, чтобы улучшить торговую стратегию, добавим в нее еще один индикатор Билла Вильямса, Alligator. Таким образом мы получим упрощенную версию стратегии Вильямса, которую он описывает в своих книгах серии «Торговый хаос».

Индикатор Аллигатор представляет собой три скользящие средние разных периодов, нанесенные на график с некоторым сдвигом вперед. В период флета скользящие переплетаются между собой, предостерегая трейдера от ложных входов в рынок. При тренде линии Аллигатора расходятся подавая сигнал о благоприятной ситуации для открытия сделки.

Вход на покупку по стратегии можно осуществлять при соблюдении следующих условий:

  • Линии Аллигатора постепенно расходятся после флета.
  • Цена находится выше красной линии индикатора.
  • Происходит пробой восходящего фрактала.

Сделки на продажу открываются, если:

  1. Линии Аллигатора постепенно расходятся после флета.
  2. Цена находится ниже красной линии индикатора.
  3. Происходит пробой нисходящего фрактала.

Выход из сделки можно осуществлять как по фиксированным стоп лосс и тейк профиту, так и с использованием трейлинг-стопа. В оригинальной стратегии Билла Вильямса предлагается самостоятельно подтягивать стоп лосс по красной линии индикатора, однако, как видно на скриншоте выше, выход по красной линии может оказаться преждевременным, и лишить трейдера возможности взять прибыль от сильного тренда полностью.

Стратегия Билла Вильямса Profitunity

В заключение рассмотрим профессиональную стратегию с использованием фракталов – Profitunity Билла Вильямса. Стоит отметить, что существует несколько версий этой стратегии: помимо индикаторов, которые трейдера разработал самостоятельно, в ранних версиях использовался свечной анализ и даже классические осцилляторы. Мы разберем одну из последних версий, включающую в себя два уже рассмотренных выше индикатора, а также а также два осциллятора – Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator.

По версии самого Билла Вильямса, один из этих индикаторов отображает скорость рынка (тренда), а второй – его ускорение. Использование инструментов поможет получить от одной и той же сделки дополнительную прибыль.

Сделки на покупку по стратегии Profitunity открываются при соблюдении следующих условий:

  • Цена находится выше красной линии Аллигатора.
  • Произошел пробой фрактала вверх.
  • Последние два столбца Awesome Oscillator – зеленые.
  • Последние три столбца Accelerator Oscillator – зеленые.

Сделки на продажу открываются в зеркальных условиях.

Для увеличения прибыли система предусматривает открытие дополнительных сделок при пробое других фракталов в направлении сделки. Докупку можно осуществлять как тем же лотом, так и уменьшенным с определенным коэффициентом. Таким образом в течение одного тренда может быть сделано до 10 докупок, что позволяет увеличить прибыль до 5 раз в случае верного прогноза.

Выход из сделки в данном случае осуществляет по красной линии Аллигатора. Установка жестких стоп лосса и тейк профита лишает возможности увеличения прибыли, что противоречит цели данной системы.

Заключение

Фрактал – пример индикатора, который нужно использовать только в связке с другими техническими инструментами. В одиночку он практически бесполезен, и даже вреден для торгового счета, но в профессиональной торговой системе может приносить большую прибыль, чему доказательством является успех Profitunity и немалое состояние ее автора Билла Вильямса.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Форекс индикаторы Фракталов для Metatrader: принципы работы, описание, скачать

Форекс – индикатор “Фрактал” (Fractal) является одним из популярных инструментов технического анализа. Его создателем является всемирно известный трейдер Билл Уильямс, который придумал также Awesome Oscillator (AO), Accelerator Oscillator, Gator и Alligator. Большим преимуществом этих индикаторов является то, что они полностью совместимы друг с другом и могут успешно использоваться в более или менее сложных торговых системах. Например, комбинация индикаторов Fraсtal и Alligator очень популярна среди трейдеров.

Содержание:

Как формируется фрактал?

Фракталы не только распространены в природе, но и являются основой тенденций(трендов). Это простые, но важные с точки зрения аналитика повторяющиеся образования, которые выглядят одинаково на разных временных интервалах. Фракталы используются трейдерами для определения и подтверждения тренда (рынки находятся в тренде около 30% времени) и, следовательно, для получения прибыли.

Фракталы отстают от рынка, потому что им требуется время для формирования. Фрактальная структура может включать в себя любое количество свечей (баров), хотя минимальное требуемое значение равно 5.

Можно выделить восходящий и нисходящий фрактал. Каждый из них построен при помощи минимум пяти свечей. Для нас важны лишь максимальные значения отдельных свечей в случае фрактала на покупку или минимальные в случае фрактала на продажу. Самое высокое значение средней свечи должно быть больше, чем самое большое значение 4 свечей, окружающих ее для восходящего фрактала. В случае нисходящего фрактала минимальное значение центральной свечи должен быть меньше наименьших значений четырех свечей, ее окружающих.

Фракталы составляют точки колебания рынка, таким образом, создавая уровни фракталов.

Скачать индикаторы Фрактала

Индикатор Fractal встроен в торговую платформу Metatrader4, Metatrader5.

Найти его можно в разделе “Индикаторы”-> “Билла Вильямса” – > “Fractals”.

Ниже представлены модификации стандартного индикатора “Fractals”, которые расширяют его настройки и дают трейдеру расширенные возможности использования фракталов в торговле.

Индикатор Fractal Levels Alert

Этот индикатор найдет на графике все фракталы: на покупку отмечены зеленым цветом, на продажу – красным. Также Fractal Alert оповестит вас, когда цена пробьет максимум (минимум) фрактала.

Fine Fractals – индикатор построения фракталов с оповещением

Еще одна модификация стандартного индикатора Fractal Билла Уильямса, которая отличается:

наличием нестандартных фракталов (индикатор рисует также фракталы из 3-х баров, а не только из 5)

и оповещением в случае появления фрактала

Fractal Levels

Этот индикатор Фрактала отличается от предыдущих тем, что не только находит фракталы на графике, но и строит уровни на их основе:

  • красная линия – уровень поддержки;
  • синяя – уровень сопротивления.

Главное отличие от обычного индикатора Fractal заключаются в следующем:

  • Можно выбрать количество баров слева (LeftBars) и справа ( RightBars), которые учитываются при нахождении фрактала на среднем баре. При этом значения для левой и правой части можно установить отдельно. Например, если мы поставим оба значения в 2, значит для фрактала нужно будет 5 свечей.
  • На основании фрактала строятся уровни поддержки и сопротивления.

Fractal Support & Resistance Levels

Индикатор строит уровни поддержки и сопротивления, основываясь на последних фракталах, образовавшихся на таймфреймах MN1, W1, D1, H4 и H1. Таким образом, он помогает в торговле пробоев.

Adjustable Fractal MT4

Этот индикатор отличается от классического возможностью настройки количества баров, которые используются для построения фрактала ( встроенный индикатор Fractals использует период 5, в этом же индикаторе его можно задать вручную). Также можно выставить, для каких цен будут рассчитаны фракталы (для высоких или низких) – это может быть полезно в некоторых случаях – например, в экстремальных условиях рынка.

Как использовать фракталы?

Сам по себе индикатор Фрактала редко используется. Обычно он является составляющей других торговых систем, чаще всего – совместно с индикатором Alligartor.

Поэтому, скажем несколько слов об индикаторе Аллигатор. Его наиболее важной целью является определение подходящего момента для открытия позиции на рынке, но он не указывает, должна ли это быть длинная или короткая позиция. Губы, зубы и челюсти Аллигатора есть не что иное, как три смещенные сглаженные простые скользящие средние, которые иллюстрируют, как взаимодействуют три разных временных периода:

  • Синяя линия – челюсти аллигатора. Это линия баланса за весь период, который использовался для построения графика. Математически говоря, это скользящая средняя из 13 периодов от половины суммы максимума и минимума этих 13 периодов, сдвинутая на 8 периодов вперед.
  • Красная линия – зубы аллигатора. Это линия баланса, рассчитанная за гораздо более короткий период времени – это скользящее среднее за 8 периодов от половины суммы максимума и минимума, смещенное на 5 периодов вперед.
  • Последняя зеленая – это губы аллигатора. Губы аллигатора – это 5-периодная скользящая средняя от половины суммы максимума и минимума, сдвинутая на 3 периода вперед.

Философия Аллигатора лучше всего объясняется словами его создателя Билла Уильямса:

Тенденции на рынке происходят только от 15 до 30% всего торгового времени. Поэтому очень важно следить и следовать за новыми тенденциями. Кроме того, определенно не следует инвестировать или спекулировать в то время, когда цена данного инструмента существенно изменяется только за один конкретный период.

Сигналы, которые дает нам технический индикатор Forex Fractal, должны фильтроваться с помощью аналитического инструмента Alligator, упомянутого выше. К счастью, их совместное использование довольно просто, хотя и требует некоторого опыта.

Комбинация аллигатора и фрактала является первый типом сигналов в системе Билла Уильямса. Сигналом на покупку (продажу) является первый фрактал выше (ниже) синей линии. Пример фракталов на покупку, которые являются сигналом к ​​открытию длинной позиции, показан на рисунке ниже. Они выделены розовым цветом.

Появление фрактала на покупку (продажу) является сигналом для размещения ордера buy stop (sell stop) по цене выше (ниже), чем ценовой максимум (минимум) центральной свечи фрактала. Если трейдер находится вне рынка, он размещает ордера в ожидании покупки и продажи, пока один из них не будет активирован. После того, как один из ордеров сработает, оставшиеся нужно отменить и:

  1. дождаться дальнейших сигналов на покупку или продажу;
  2. выйди из рынка при появлении противоположных сигналов.

Следует отметить, что Фрактал и Аллигатор всегда дают первый сигнал для входа в рынок.

Не следует открывать длинные позиции, когда фрактал находится ниже линии зубов Аллигатора, то есть красной линии, а также не нужно открывать сделки на продажу, если фрактал находится выше линии зубов Аллигатора.

Более подробно о торговой системе Била Уильямса и об использовании фракталов в трейдинге можно узнать из книг:

Если кратко, то можно выделить 3 способа использования индикаторов фрактала:

1. Торговать на пробой максимума (минимума) фрактала по стратегии, описанной в книгах Билла Улиямса.

2. Использовать фракталы для размещения защитного стоп лосса. Так, пробой того или иного фрактала в обратном направлении будет свидетельствовать о смене тренда, так что позицию можно закрывать.

3. Использовать для определения времени, когда закрывать открытую сделку. То есть в отличие от п.2, сделка закрывается вручную, когда свеча пробивает фрактал и дает тем самым сигнал противоположный открытой сделке.

Заключение

Существует много стратегий, основанных на фракталах, которые отличаются правилами входа и выхода из рынка. Некоторые трейдеры используют фракталы, чтобы построить линию тренда. Билл Уильямс широко применяет фракталы в своих торговых системах – он также является автором индикатора, позволяющего их идентифицировать. Независимо от того, используются ли они по отдельности или в сочетании с другими аналитическими методами (такими как уровни Фибоначчи или уровни поддержки и сопротивление) или техническими индикаторами, фракталы являются полезным инструментом в арсенале трейдера.

Оцените статью
Добавить комментарий