Профильные объемы для Форекс

Содержание

Как применять Горизонтальные объемы на Forex

Здравствуйте, дамы и господа Форекс трейдеры! После некоторого перерыва мы продолжаем тему применения объемов в торговле.

И сегодня речь пойдет о так называемых Горизонтальных объемах, которые помогают нам понять какие ценовые уровни наиболее интересны крупным игрокам. Это вспомогательный инструмент, который можно совмещать со множеством стратегий.

Маркет профиль или ваш указатель, если вы заблудились

Идея о профиле рынка берет свое начало еще с 1980 года. Ее развитием занимался Питер Стайделмэйер совместно с Чикагской товарной биржей.

Трейдеры, которые используют профиль рынка, могут более глубже понять рынок, что в свою очередь ведет к более развернутому пониманию движений цены на рынке, как в конкретный период, так и в общем его целом.

Итак, что же такое профиль рынка? Это область стоимости, которая представляет собой зону некоего равновесия, где есть равное число покупателей и продавцов.

Кривая нормального распределения показывает нам, что изменение цен на ранке происходит в виде колокообразной линии. И, в свою очередь, расположение цены относительно этой кривой и есть та информация, которая нам нужна. Выражаясь простым языком, профиль рынка – это горизонтальные объёмы, проторгованные по каждой цене и размер линии показывает нам какой объем был проторгованный по этой цене. То есть, цена начинает какое-то движение, но для ее движения необходимо топливо, а топливом, в основном, являются простые трейдеры (так называемая «толпа»), мы с вами и небольшие организации с маленьким капиталом. Крупный игрок должен накопить позицию и поэтому он будет двигать цену через определенный уровень, чтобы там набрать позицию, так как он не может в одночасье нажать кнопку «Купить» и получить позицию в тысячу лотов. Ему просто не хватит ликвидности и его покупка растянется по большому ценовому диапазону, что в итоге приведет к тому, что он не заработает ничего. Поэтому, позиция таких игроков, как правило набираются во флете (когда цена двигается в определенном ценовом диапазоне и не выходит за него). Туда заманиваются, как покупатели, так и продавцы. И после того, как нужный объём набран, происходит истинное движение.

На картинке это примерно выглядит так:

Как видим, максимальный объем отмечается индикатором (можно скачать в конце поста), а так же отмечаются объёмы, которые меньше основного, но они все равно большие для данного диапазона.

Отличия Горизонтальных объемов и Профиля Рынка TPO

Маркет профиль очень похож на профиль ТРО, но в них закладывается разное значение. Если Volume Profile –это градация объёмов по каждой цене, то ТРО(time,price,opportunities) простыми словами — это место, в котором провела цена больше всего времени. На биржевом терминале — это выглядит так:

Каждые 30 минут в этом профиле обозначаются новой буквой. Если какой-то ценовой диапазон торговался данные полчаса, он обозначается соответствующей буквой, и эта буква наносится на график на уровне этого ценового диапазона. В месте, где цена находилась дольше всего и будет больше всего букв. Исходя из этого, мы можем определить ценовой диапазон, который и был наиболее интересен участникам рынка, т.е в нем проторговалось 70% дневного объема. А применение такое же, как и маркет профиле: в какую сторону цена выходит из накопления, в ту и рассматриваем сделки. В МТ4 выглядит почти так же как и маркет профиль:

Применение на практике

Как эти знания могут нам пригодится? По — простому: в какую сторону происходит выход из профиля – в ту и стоит открывать позицию. Но как мы все знаем, что Грааля нет, поэтому маркет профиль нужно использовать как фильтр направлений для входа. На примере это выглядит так: если цена над профилем и ты рассматриваешь скальперскую сделку, тебе нужно искать покупки. Если под ним – соответственно, продажи.

В дневном профиле существует такое понятие, как POC – point of control. Это есть самый максимальный объём дня проторгованный по определённой цене. (Скрин фьючеса 6Е-евро-терминал SB_Pro)

Чем хорош профиль для скальперов и интрадейщиков? Вы торгуете каждый день, и каждый день, за исключением форс – мажоров, стараетесь закрыть позицию. Поэтому каждый новый день для вас начинается с чистого листа. Ввиду чего алгоритм ваших действий таков: вы смотрите максимальный объём вчерашнего дня и смотрите реакцию цены на него. Если от него цена ушла вниз, то в голове мысленно держим продажи и смотрим на формирование сегодняшнего профиля. А также на сегодняшнюю реакцию цены от него. Если цена сформировала новый профиль и вышла из него вниз – продолжаем продавать. Если вверх – покупаем, но не далее вчерашнего максимального объёма профиля.

Где взять профиль? Для МТ4 набор объёмных и профильных индикаторов здесь.

Можно еще, смотреть фьючерский профиль. Его можно смотреть

NinjaTrader 7 (бесплатно) http://ninjatrader.com/ru/FreeLiveData

SB_Pro (бесплатно) http://www.sb-professional.com/#!blank-2/qsrk2 с недавнего времени котировки стали идти с 20-ти минутной задеожкой.

а также кластер дельта на сайте http://clusterdelta.com/volume#getvolume

Что делать, если вы не скальпер, а хотите, так сказать, затариться хотя бы на наделю? Вы берете больший временной период и формируете на графике профиль по каждому дню, а сбоку – общую наторговку хотя бы за два – три дня. Дальше вы смотрите, где по отношению к общей наторговке находится сейчас цена. После чего принимаете решение о входе в сделку. Сильно большой долгосрок торговать не получится. Так как в полугодичном движении могут наблюдаться наборы и в бай, и в сел и их распределение в этом же движении.

Тренд на рынке бывает не всегда, и по книжным истинам 70% рынок находится во флете, тут нам на помощь приходит профиль рынка. С ним мы можем торговать как тренд, так и флет.

Примеры для торговли Флет:

Определяем границы объёмного микро-канала и торгуем его границы. Преимущество данного вида торговли в том, что будет очень короткий стоп, который даст хорошее соотношение риск/прибыль.

Определяем границы объёмного микро-канала, как только цена выходит из него, на подтверждении выхода входим в сделку. Здесь свои плюсы-можно поймать хорошее трендовое движение 90 пунктов за один день(как на скрине)

Евро скальперская выход из профиля, график м5:

Вывод

Горизонтальные объемы могут служить неплохим подспорьем в определении главного движения дня. Однако не стоит забывать, что это не отдельная стратегия, а вспомогательный инструмент.

Индикатор Market Profile и горизонтальные объёмы на Форекс

Горизонтальные объёмы (ГО) на Форекс – очень полезный инструмент, который позволяет оценить количество проданной валюты и следовать за крупными игроками, т.е. объёмами. Это один из самых эффективных способов определить зарождающийся тренд, а значит, заработать. Для определения ГО можно использовать простой индикатор Market Profile (скачать можно здесь). Установка в терминал стандартная.

Если “Market Profile” тормозит в МТ4, то хорошая альтернатива – индикатор VPFx

Рекомендуемый МТ4 для этого индикатора здесь

Благодаря индикатору трейдеры видят не только цену актива, но и 2 вида объёмов: тиковые и проторгованные. Тиковые выглядят как тонкие зеленые столбики внизу графика и нужны для определения количества тиков в единицу времени. Чем больше тиков, тем больше “движуха” на рынке, тем больше игроков толкают цену вверх и вниз.

Проторгованные объёмы – количество активов, купленных или проданных в единицу времени. Мы не знаем, чего было больше, продаж или покупок, но видим объёмы сделок и движение цены. Если индикатор говорит о высоких объёмах и цена падает, значит, медведей (продавцов) больше, можно продавать актив. Если мы видим высокие объёмы и цена растёт, значит, быков (покупателей) больше, можно покупать актив.

Объёмы индикатор отображает в виде вертикальной гистограммы. Синий цвет – ранние объёмы, коричневый – поздние.

Настройка индикатора Market Profile

Настраивается индикатор довольно просто.

Session – Daily. Т.е. расчёт идет для дневной сессии.

StartFromDate – lower priority (начать с даты – низкий приоритет). Здесь автоматически подставляется текущая дата на момент установки индикатора, откуда индикатор начнёт рисовать профиль.

StartFromCurrentSession – higher priority (начать с текущей сессии – высокий приоритет). Либо true, либо false. Если функция активирована, то предыдущая функция не учитывается. Если не активирована, то профиль рынка строится, начиная с указанной выше даты.

Читайте также:  Новинки индикаторов для Форекс

SessionsToCount – number of sessions for which to count the Market Profile (сессии для подсчёта – количество сессий для которых рассчитывается профиль рынка). По умолчанию 3.

ColorScheme – цветовая схема. Осталвяем Blue_to_Red.

MedianColor – цвет медианы, по умолчанию белый.

ValueAreaColor – цвет области стоимости, по умолчанию белый.

Область стоимости (ValueArea) – отображается большим прямоугольником белого цвета (контур). Здесь происходит 70% сделок. Это стратегически важная область, поскольку именно здесь зарождаются сильные движения, за которыми мы можем следовать.

В малых треугольниках больше всего сделок. Таких трейгольников может быть несколько, тогда как область стоимости всегда одна. Детальнее смотрите в видео.

Таймфрейм графика – М30.

Если объёмы снижаются, скорее всего, цена возвратится к малому треугольнику.

Если цена покинула область стоимости, но объёмы продолжают расти, то имеется большая вероятность продолжения этого движения и создания новой области стоимости.

Индикатор Market Profile – отличный инструмент для внутридневного трейдера. Простой, эффективный и не сильно запаздывающий. Только реальные объёмы двигают рынком и следуя за ними, трейдер всегда заработает прибыль. Будьте в тренде, следите за крупными игроками и останетесь в плюсе. Удачи!

Где посмотреть объем на Форекс?

Здравствуйте, дорогие друзья!

Как Вы думаете, какие существуют два самых важных показателя для трейдера при анализе рыночной ситуации? Уверен, Вы догадались, что речь идет о цене и объеме. Еще в XIX веке Чарльз Генри Доу в своей теории технического анализа, писал о том, что движение цены должно подтверждаться объемом.

Конечно, многие могут со мной не согласиться, и скажут, что важна только цена, а все остальное вторично. Мне не хотелось бы разводить «холивары» на эту тему, так как все подобные вопросы можно отнести к замечательному высказыванию одного известного трейдера: «Каждый торгует своими собственными убеждениями». Я не ставлю целью этой статьи доказать важность влияния объемов в анализе рыночной ситуации. Я хочу рассказать и показать тем, кому интересна тема объемов, где можно совершенно бесплатно посмотреть объем на рынке Форекс.

В свое время для меня эта тема была действительно важной, и я хочу своей статьей сэкономить время тем, кто пойдет по моему пути.

Записал небольшое видео по данной теме:

Виды объемов на рынке Форекс

Если Вы начнете интересоваться темой объемов, то узнаете, что так как валютный рынок является межбанковским и внебиржевым (рынком без географической привязки), то у Форекса существует большая проблема с реальным объемом. Все форекс-брокеры предоставляют нам только тиковый объем.

Напомню, что объем показывает нам количество проторгованных контрактов (совершенных сделок) в единицу времени. А тиковый объем — показывает количество (число) тиков в единицу времени. А тик — это изменение цены на 1 пипс (пункт). Как видите тиковый объем не имеет никакого отношения к объему совершенных сделок на рынке. Чтобы продемонстрировать это я покажу два графика: на первом тиковый объем из МТ4, на другом — биржевой объем:

Следовательно, возникает проблема где взять реальный (объективный) объем для рынка Форекс? Объективным объемом может быть только тот объем, который является официальным и задокументированным. Такой объем мы можем найти только на бирже.

Но в мире много бирж (Лондон, Нью-Йорк, Токио, Москва, в одной только Германии их 8 штук) и на каждой торгуют валютой. Данные какой из бирж взять за образец? Самой крупной по «валютному товарообороту» является Чикагская товарная биржа (CME). Именно на ней торгуются основные валютные фьючерсы, и именно с этой биржи мы будем брать данные по объему, которые в последствии используем на валютном рынке Форекс.

Итак, для того, чтобы «подсмотреть» данные по объему на СМЕ, мы можем:

  1. открыть торговый счет у американского брокера или брокера-посредника в России (СНГ). Проблема в том, что минимальный депозит в США начинается от 10.000 $, у брокеров-посредников от 2.000 $. Можно, конечно, открыть демо-счет, но биржа — это не Форекс, там нет бессрочных «демок», и такой счет будет действителен на протяжении пары недель.
  2. Поискать бесплатные (или ограниченные — условно-бесплатные) возможности в сети.

В этой статье мы пойдем по пути № 2.

Где посмотреть объемы на Форекс он-лайн бесплатно?

В сети катастрофически мало источников, которые могут предоставить нам данные по объему с CME бесплатно. Я нашел только 4.

Сайт Чикагской товарной биржи CME Group

Первый и самый надежный источник — это непосредственно сайт биржи CME-Group (www.cmegroup.com). Я постараюсь дать прямую ссылку на графики: www.cmegroup.com/trading/fx/ но не даю гарантии, что она не измениться.

В общем, на главной странице находим табличку, которая называется «Fx», кликаем по заголовку и видим следующую станицу:

В этой таблице нас интересует столбец «chart». Напротив каждого инструмента есть иконка, кликаем по ней и наблюдаем график. Если не сможете разобраться, то посмотрите видео.

Естественно без недостатков не обошлось. На графиках биржи котировки идут с 10-минутной задержкой.

Сайт Сlusterdelta.com

На мой скромный взгляд, это один из лучших ресурсов в сети с информацией по анализу объемов. Переходите на сайт, в меню выбираете пункт «V-анализ», а потом закладку «График»:

Там все интуитивно понятно, выбираете инструмент, тайм-фрейм и др. настройки. Там же можно включить отображение дельты, а также посмотреть на рыночный профиль и кластерный график.

Кстати, у кластердельта есть набор индикатор для МТ4, транслирующие данные с СМЕ, но они идут по платной подписке.

Торговый терминал Thinkorswim

Это основной и самый распространенный способ официально и совершенно бесплатно раздобыть объемы с Чикагской биржи. Этим терминалом пользуются большинство VSA-шников.

Доступ к этой торговой платформе предоставляет американский брокер AmeriTrade (tdameritrade.com). Можно зарегистрировать демо-счет. Но и в этом случае есть свои «подводные камни». Данный брокер запрещает регистрацию пользователей из России и СНГ. Поэтому, регистрация демо-счета — это невероятный геморрой.

Есть обходной путь: с помощью этого сайта _http://pervoclass.ru/tos регистрируем демку. Единственный минус — демо-счет только на 60 дней. Потом процедуру необходимо повторить. Но способ работающий (на момент написания этой статьи) и я его использую.

Он-лайн сервис tradingview.com

В сети также есть замечательный сервис с он-лайн графиками. Правда у него есть существенный недостаток: по бесплатной подписке объем доступен только для дневного тайм-фрейма. Для тф ниже дневного, придется оформлять платную подписку.

Да, еще один нюанс — при выборе инструмента необходимо писать не тиккер валютной пары, а тиккер валютного фьючерса. Список валютных фьючерсов напишу в самом конце для справки.

В своей деятельности я пользуюсь торговым терминалом Thinkorswim. На мой взгляд, это самый простой и надежный способ получить актуальные (реалтайм!) данные по биржевому объему для рынка Форекс. У остальных методов есть свои недостатки, например, задержка котировок или ограничение по тайм-фрейму.

И в завершении, выкладываю обещанный список основных валютных фьючерсов:

  • 6E — евро (валютная пара EUR/USD)
  • 6В — британский фунт (валютная пара GBP/USD)
  • 6A — австралийский доллар (валютная пара AUD/USD)
  • 6N — новозеландский доллар (валютная пара AUD/USD)
  • 6S — швейцарский франк (валютная пара USD/CHF)
  • 6C — канадский доллар (валютная пара USD/CAD)
  • 6J — японская йена (валютная пара USD/JPY)

Коллеги, возможно, существуют еще бесплатные способы получить данные об объеме на форекс, о которых я не рассказал. Если Вы знаете о таких, поделитесь информацией в комментариях или напишите мне по электронной почте.

На этом все. Спасибо за внимание.

Успехов в торговле!

Похожие статьи:

32 комментария к “ Где посмотреть объем на Форекс? ”

Решил выйти из покупки по кроссу, 15 пунктов недобора — это нормально, тем более что суммарно из трех сделок забрал около 300 пунктов
Цель изначальная была 0,72, поэтому в третий раз входил в покупки.
когда в азиатскую сессию евро растет так быстро, а ауди и новозел проседают, это мне не нравится
на скрине я стрелками указал еще причину — рост цены на падающих объемах
http://radikal.ru/fp/e418c85afce742e096bd3131df253a42
Согласен, что тиковый объем не показывает настоящий объем. По кроссам вообще нельзя посмотреть объем, кроме тикового. Но отдаленно они схожи.
Кстати, в другой раз покажу одно наблюдение как можно использовать тиковый объем для торговли.

Алексей, тема не про тиковый объем и не почему цена растет на снижающихся объемах. Ты лучше расскажи о каких-нибудь сайтах/сервисах/программах, где этот самый объем можно посмотреть. 🙂

Daily Bulletin я смотрю, в них есть инфа (Call и PUT) для тех кто понимает и умеет считать. За статью спасибо.

Есть и еще варианты. Платформа АTAS. Дается демо счет на время. Можно пользоваться, потом сделать еще демо. Очень наглядные объемы получаются. Стоимость покупки реала дороговата для среднего трейдера. И еще платформа http://www.freestockcharts.com/ с меньшим функционалом. Устанавливаем плагин, предложенный на сайте и вперед. Платформа онлайн. Удачи вам, коллеги!

Читайте также:  Зигзаг индикатор для Форекса

Сергей, приветствую! Есть такая платформа ATAS, можно также найти брокеров, предоставляющих возможность торговать с NinjaTrader, но там демки ограниченные, надо их постоянно перерегистрировать. А на freestockcharts нет доступа к CME только форекс и NYSE, поэтому нет доступа к валютным фьючерсам. Кстати, фристокчартс — это сервис все того же брокера ameritrade, который предоставляет терминал Thinkorswim 🙂

Согласен, Вадим. Все так, как вы сказали. Вариантов много, пусть каждый выберет на свой вкус)

Вадим, а где можно посмотреть объемы — фьючерсы, в квике или МТ5 на московской бирже? (желательно бесплатно ). Про Волфикс и QScalp знаю. Можете еще что-то можете посоветовать?

Интересует именно фьючерсы FORTS?
Если да, то:
1. Терминал брокера (QUIK, IT-инвест, альфа-чего-то-там, TRANSAQ и пр.)
2. Сайт tradingview.com (точно не скажу, возможно, будут какие-нибудь ограничения на бесплатный акк.)
3. Сайт ru-ticker.com
4. Возможно, сайт Финама.
5. Сайт биржи moex.com
6. На сайте компании БКС были он-лайн графики, но точно не помню, надо проверить.
Вроде бы все. Если вспомню, то напишу. Кстати, можно похожую статью написать, но только для рос. фонд. рынка 🙂

про investing.com и netdania знаете?

Доброго времени суток Вадим. У тебя -тут- можно скриншоты вставлять? Если да то как?

Спасибо за подсказку. Вопрос возник вот по какому поводу. Я проставил thinkorswim, но он у меня не пошел. При загрузке выдает вот что,
http://s017.radikal.ru/i433/1508/f8/b2c9e5301070.png
может что подскажешь? Спасибо.

Скорее всего Java не установлена на компьютере, либо старая версия.

Привет, увидел твой блог очень многа полезной инфи) СПАСИБА ТЕБЕ . А у тебе есть видео как торгувать по обємама на форесе или бинарних опционах .

Привет!
По объемам видео нет. Но если речь идет о бинарных опционах, то на них вообще не следует торговать.
Что же до анализа объемов, то надо бы посмотреть на твой уровень знаний и понимание рынка. Если ты — новичок, то не надо лезть в эти дебри, они не помогут. До понимания объемов надо дорасти, а начинать с более простых вещей.

Здравствуйте Вадим!
А не могли бы вы хотя бы вкратце описать, почему не стоит торговать на бинарных опционах?
Вот например Medved считает, что очень даже можно, да и не только он.
И ещё один вопрос, но уже про форекс. Если я торгую на Д1 и Н4 какие бы вы посоветовали использовать скользящие среднии (период) и тип?
Спасибо.

А не могли бы вы хотя бы вкратце описать, почему не стоит торговать на бинарных опционах?

Ох уж мне эти БО… Сколько раз говорил людям, что не надо туда лезть и каждый раз одно и то же… Хотя, может кто-то и прислушался.
Попробую вкратце))) Я считаю, что БО — это извращенная форма биржевых опционов и, по совокупности, казино. Объясню почему. Есть опционы пут и кол (в БО тоже такое есть). В бинариках опционы пут — значат, что цена будет выше текущей. Колл — ниже. НО! На бирже и коллы и путы можно покупать и продавать. Но это мелочи. Есть более серьезные доказательства. Так в бинарных опционах игрок сам указывает ставку исполнения опциона. На бирже это называется страйк. Так вот страйки указывает не трейдер, а биржа. Например, на СМЕ опцион не может эксперироваться по цене 1,1437. Существует определенный шаг цены и страйки по каждому валютному фьючерсу.
Экспирация опционов.
Срок жизни биржевого опционы — неделя (у европейского) и месяц (у американского). С декабря 2016 года валютные опционы, по американской схеме, будут «жить» 3 месяца. В бинарных есть опционы, которые живут 1 минуту. Это реально жесть!
Но и это все косвенные доказательства. Перейдем к самому интересному — к математике. Я ее очень люблю, потому что цифры, в отличии от слов нельзя истолковывать по-разному.
Насколько я знаю (опять же, могу ошибаться) нам брокеры заявляют доходность до 80%? Ок, давайте считать. Допустим, я покупаю опцион стоимость 100 $. Если я выиграю, то заработаю 80 $. Если проиграю, то потеряю 100 $. Здесь мы четко видим, что математическое ожидание очень низкое, за счет того, что соотношение риск/прибыль меньше, чем 1−1. Я должен совершать очень много прибыльных сделок. Думаю, что процент этих сделок должен стремиться к 80%-90%, стремится к 100%. Если же мы вспомним курс школьной математики и теорию вероятности, то достижение вероятности в 100% (или 1) — невозможно. Ну, а дальше считайте сами.

Я не знаю кто это, хотя это и не важно. Рассказываю как все устроено: я — веду свой сайт, наполняю его статьями, рассказываю о простейших стратегиях, которые может освоить любой, открывший терминал. Говорю о БО, как об уникальной возможности заработать. А параллельно рекламирую услуги каких-то «замечательных», «надежных», «лицензированных», «уникальных» брокерах, у которых я зарегистрирован в партнерской программе. Что происходит дальше? А дальше ко мне приходит лох посетитель, переходит на сайт брокера по моей партнерской ссылке, пополняет депозит тыс. на 10 долларов. Потом он начинает торговать и, естественно, теряет депозит. Я же, как партнер, привлекший клиента, получаю свои комиссионные. И чем больше «подпишу» людей, тем больше в итоге заработаю. Дальше рассказывать?

какие бы вы посоветовали использовать скользящие среднии (период) и тип?

Ну тип — это однозначно экспоненциальная. А вот с периодом — сложнее. Тут зависит от того, как торговать. Если торговать на пробой средней или пересечение 2-х мувингов, то я вообще не рекомендую так торговать. Если же использовать мувинги как динамические уровни поддержки/сопротивления, то советую использовать «тяжелые» средние — 100, 200, 365. Можно посмотреть в сторону 35 и 50 средней. Но так или иначе, любой индикатор надо тестировать и подгонять под рынок. Например, мувинг — это трендовый индюк и во флэте он будет лажать.
Но вообще, я рекомендую уходить как от мувингов, так вообще от индикаторов в сторону использования «чистого графика».
Спасибо за комментарий. Будут вопросы — пишите, обсудим

Индикаторы горизонтальных объемов для MT4 и 5, настройка и использование

Индикаторы горизонтальных объемов для MT4 и 5, при ведении торгов на валютном рынке, дают ощутимые преимущества, так как позволяет трейдерам наблюдать за настроением участников Форекс. Если ценовое движение не находит подтверждения в объемах, то можно предположить, что цена начнет делать разворот. Если же тренд наоборот, подтверждается высокими вливаниями, то индикатор нам указывает о дальнейшем ценовом движении.

Что такое горизонтальные объемы и зачем они нам нужны?

Давайте рассмотрим простой пример. Представьте себе недавно отстроенный жилой многоэтажный дом (10 этажей), в который потихоньку заселяются люди. На каждом этаже этого сооружения, находится определенное количество одинаковых квартир, но проходит время и мы видим, что больший спрос вызывают квартиры средних этажей (с 4-го по 6-й), а не самых верхних или нижних.

Здесь, можно провести аналогию с горизонтальными объемами – как раз эти этажи (4-6) являются зоной стоимости, то есть наиболее привлекательным уровнем для совершения торговых сделок.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

2007 год. Бонус $1500 на счет. | 3 ПАКЕТА УСЛУГ – БЕСПЛАТНО! | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. | ПОЛУЧИТЬ ВОЗВРАТ НА СЧЕТ | обзор/отзывы Не требуется верификация! | обзор/отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ С 10$

Как же происходит формирование горизонтальных объемов по индикатору в MT4 и 5 версий?

Как правило, гистограмма горизонтальных объемов формируется с левой стороны, где каждый тик инструмента торговли является отдельной гистограммой. Гистограмма горизонтальных объемов для конкретного ценового уровня, к примеру, 148990 (как на примере ниже), указывает количество определенных ценных бумаг (или другого инструмента), которые были куплены или проданы.

В нашем примере с фьючерсными контрактами, это количество равняется 6257.

Если в заявочном стакане, напротив цены 148990 Вы увидите количество выставленных на продажу контрактов равное, предположим 200, и их начинают постепенно разбирать (к примеру, приобрели 100 контрактов), то на это же число (100) будет увеличиваться и гистограмма напротив данного уровня цен.

Чем больше будет объем, тем сильнее интерес, вызываемый данным уровнем, но здесь следует помнить, что цена будет ходить от одного объема к другому. Следует всегда понимать, где в текущий момент находится цена по отношению к предыдущему большому объему.

Как раз, ценовое расположение относительно предыдущих больших объемов и используется как индикатор направления движения.

Другими словами, если значение текущей цены ниже, чем предыдущий максимальный объем, то будет лучше отдать предпочтение торговле в «шорт», а когда цена, наоборот, выше, чем предыдущий максимальный объем, то торговлю лучше вести в «лонг».

Но чтобы все это делать более комфортно и быстро можно использовать индикатор горизонтальных объемов для MT4 и 5. При этом такой индикатор не единственный алгоритм, их существует очень много, и скачать их можно абсолютно бесплатно. Предлагаем рассмотреть некоторые из таких индикаторов горизонтальных объемов для МТ4 и 5.

Читайте также:  Биржевая торговля в сфере топливно энергетического комплекса

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

Лидер с 2007 года. БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2020 | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. ПРОГРАММА: КЭШБЭК НА СЧЕТ | обзор/отзывы 1997 год. Нацбанк РБ. ИЗ 50$ ДО 5.000$ | обзор/отзывы 2007 год. FinaCom. + 20% К ВАШЕМУ ДЕПОЗИТУ | обзор/отзывы

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

Индикатор горизонтальных объемов ClusterDelta_VolumeProfile, настраиваем и используем

Алгоритм ClusterDelta_VolumeProfile, служит индикатором горизонтальных объемов, а точнее профиля объемов. Выглядит индикатор на графике, как сравнительная гистограмма, построенная на основе суммы объемов по каждой цене по заданному периоду. Максимальные значения объемов профиля, обычно служат уровнями поддержки либо сопротивления в будущем.

Чтобы Вам было более понятно, откуда появляются значения для объемов, обратите внимание на картинку ниже, на которой тот же график (сверху) отображен в виде кластеров. Здесь профиль объема (слева), представлен в цифровом виде рядом с ценой на зеленом фоне.

На красном фоне, Вы увидите максимальные значения цифрового профиля (красный фон), соответствующие максимальным линиям гистограммы (также красные). Все профильные данные выводятся на торговый график.

Касательно настроек, то у данного индикатора их достаточно много:

Более подробно о каждом настраиваемом параметре индикатора, Вы сможете узнать после его скачивания (сделать это можно абсолютно бесплатно) из прилагаемой инструкции.

Индикатор горизонтальных объемов VP_Position для MT4 и 5

Индикатор горизонтальных объемов для MT4 и 5 VP_Position, может быть размещен как непосредственно на графике терминала, так и примагничен к любой из его сторон (левая/правая).

Этот индикатор, который можно скачать бесплатно, так же, как и предыдущий имеет много различных настроек:

  • касательно размещения его на графике, то при значении «0» индикатор будет находиться непосредственно на графике.
  • при значении «1» — размещение слева,
  • при значении «2» — справа.
  • не забудьте о параметре «Forex_Shift», определяющем количество пунктов сдвига графика вниз или вверх.

Эта переменная, может быть положительного и также отрицательного значения. Она предназначается для учета форвардных пунктов (разница цены фьючерса и спота) во время размещения профилей объема на Форекс-инструментах.

Индикатор горизонтальных объемов ТРО и TPO Range. Применение на графике MT4

Следующий индикатор горизонтальных объемов для MT4 и 5, также можно скачать бесплатно. Называется он TPO (он же Time Price Opportunity). Сегодня, в сети встречаются две версии данного алгоритма, это непосредственно ТРО и TPO Range. Первая версия, выстраивает рыночный профиль через равные временные интервалы, а TPO Range дает возможность строить объемное распределение за любой из периодов, который необходим пользователю.

Как мы уже сказали, версия ТРО выстраивает профиль по определенному интервалу времени. На рисунке ниже, Вы можете видеть пример, где каждый из кластеров выстроен за 1 час.

Прозрачные прямоугольники, это распределение тиковых объемов по уровням. Здесь чем чаще будет совершаться колебание цены на уровне, тем он будет иметь больший вес при построении диаграммы.

Прямоугольники залитые синим цветом, обозначают «моду», так называемый максимум распределения. Если говорить откровенно, то именно ради нее индикатором и проводятся все вычисления, так как горизонтальные скопления тиковых объемов являются свидетельством сильного уровня, выступающего, как правило, сопротивлением или поддержкой.

Базовый вариант индикатора горизонтальных объемов TPO можно очень эффективно использовать при внутридневной торговле, то есть в тех случаях, когда во внимание будут приниматься лишь самые свежие импульсы цены. А вот для среднесрочного прогнозирования лучше использовать индикатора горизонтальных объемов TPO Range.

Давайте установим TPO Range на предыдущую разметку:

Теперь Вы можете отслеживать распределение горизонтальных объемов по разным масштабам, меняя рабочий диапазон индикатора самостоятельно, посредством перемещения на графике вертикальных пунктирных линий, как на примере ниже.

Как видите, ценой достаточно четко был отработан уровень поддержки (на графике выше – «S»), после чего она, как по нарисованному шаблону, отбилась от уровня «R» (сопротивление).

Подводя итоги можно сказать, что использование индикаторов горизонтальных объемов для MT4 и 5, скачать которые Вы можете бесплатно, это позволяет определять потенциал сделок, обнаруживать уровни стоп приказов, позиции входа в рынок, когда необходимо передвинуться в без убыток, либо покинуть позицию и тому подобное.

Горизонтальные объемы и их применение на Форекс

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Профиль объемов Форекс

Цены на международном рынке формируются, исходя из спроса и предложения. Любая покупка или продажа связаны с появлением на торгах определенного объема денежных средств. Поэтому именно объем выступает истинным катализатором, вынуждающим цену двигаться.

В последние годы анализировать профиль объема Форекс стало намного популярнее, чем выяснять обстановку на рынке классическими способами. Знание объемов позволяет следовать за крупными игроками рынка, отделяя их действия от операций остальных участников торгов.

Что такое профиль объема на Форекс

Объем на рынке валюты означает объем денежных средств, участвующих в торговых операциях за определённый временной интервал.Иными словами, объем – это количество валюты, побывавшее на рынке за единицу времени.

Котировки остро реагируют на спрос и предложение, меняясь в зависимости от их величины. С повышением спроса цена растет, с повышением предложения – падает. В такие моменты объем продаж и покупок заметно изменяется, служа отличным инструментом, помогающим спрогнозировать дальнейшую ситуацию на рынке. В период затишья, когда рынок замирает и отсутствует отчетливое направление движения цены, называемое флетом, значения объемов почти не отличаются друг от друга, повторяя величину предыдущих дней. Момент же резкого, аномального изменения объема укажет путь, куда стоимость актива собирается направиться. Именно активно меняющийся объем покупок либо продаж является предвестником зарождающегося тренда.

Для выяснения актуальных цен достаточно лишь знать время и объем денежных средств. Если по какой-либо причине нынешние котировки не устраивают участников рынка, то они не будут долго по ним торговать. Рынок не примет данную цену и, отвергнув, начнет менять ее сам. А вот если значение котировки полностью всех устраивает, то работать по ней станут долго, что отразится значительно повысившимся объемом.

Профиль объемов Форекс дает возможность оценить текущую рыночную обстановку, основываясь лишь на визуальной структуре.

Одновременно он указывает на оптимальные места, в которых можно максимально эффективно войти в рынок. Кроме того, трейдер с его помощью находит важные ценовые уровни и уровни, на которых происходила основная часть торгов прошлой сессии. Такие места без труда находятся на графике простым его изучением, но намного удобнее и быстрее использовать специальные индикаторы, чтобы определить профиль объема Форекс. Скачать индикаторы можно в интернете на сайтах и форумах, посвященных трейдингу.

Анализ рынка при помощи профиля объемов Форекс

Данный вид анализа подразумевает нахождение важных ценовых уровней, на которых в течение определенного периода была совершенна большая часть сделок максимальным объемом.

В основе метода работы с объемом лежит утверждение, что участники рынка, особенно крупные, привержены к определенным уровням. Поэтому зачастую цены движутся от одного такого уровня к другому или от объема к объему.

Ни один крупный игрок не может войти в рынок незаметно: ведь тот объем денег, который он принесет с собой, непременно приведет к резкому повышению спроса либо предложения. Крупным игрокам тяжело производить вход в рынок с максимальной точностью, т.к. им почти невозможно быстро отыскать контрагента на столь серьезную сумму. Поэтому обычно такие участники выставляют лимитную заявку, что гарантирует исполнение сделки по нужной цене. При таких обстоятельствах, увидев подобный ордер, можно быть уверенным, что рынок вряд ли стремительно преодолеет данный уровень, и поэтому следует работать, исходя из его значения. А если цена все же пробьёт его, то следом последует настолько мощное движение, показывающее сильную заинтересованность в таких ценах, что грамотно будет действовать в его сторону.

Профиль объема еще носит название профиль рынка, он наглядно показывает весь денежный объем, торговавшийся за определенную цену.

Анализируя его, можно узнать количество цен за определённый интервал, который привязан к определенным уровням. Тем самым видны места, где имеется максимальный объем, что позволяет использовать такие уровни, как своеобразную поддержку и сопротивление. Кроме того, именно от них лучше всего вести торговлю.

Изучая объемы, надо обращать внимание только на их крупные значения, относящиеся обычно к большим рыночным игрокам. Понимая их действия, есть возможность следовать за ними, открывая сделки в том же направлении, тем самым повышая эффективность работы на международном валютном рынке.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените статью
Добавить комментарий