Сезонная торговля на Форекс

Сезонные движения по валютам

Сезонность по Ларри Вильямсу

Темой влияния сезонности на цены биржевых активов Ларри Вильямс занялся в 1973 году. Многие исследователи истории возникновения технического анализа считают его «крестным отцом» применения данного метода на рынке сырьевых товаров. Благодаря этому, именно Ларри Вильямса считают истинным родоначальником торговли по сезонности.

По своей сути, сезонные модели подразумевают изменение поведения инструмента в зависимости от времени года. Для примера возьмем историю торгов акций Apple за последние 20 лет. На графике ниже отображена разница закрытия текущей недели, против закрытия предыдущей. Как видим, на графике прослеживается определенная периодичность смены пиков и впадин, что как раз таки связано с изменением сезонного спроса.

Сезонность рынка Форекс

Сезонность фондового и товарного рынков давно известна. Аналогичным образом описанный принцип работает и на Форекс, следуя тем же законам изменения спроса и предложения. Закономерности существуют — например, все мы знаем, что осенью рубль падает.

Описание функций сервиса «Сезонные движения по валютам»

Чтобы торговать на основе сезонной колебаний, необходим подходящий графический инструмент. До этого момента, на форекс таких инструментов не существовало, поэтому мы приняли решение создать такой своими силами.

Благодаря приведенным средним значениям валютных пар, взяв за основу годовой отрезок, можно отследить закономерности движений на различных отрезках в течении каждого года на протяжении пятнадцати лет.

Как строится график исторических котировок? Усредняется цена по периоду пять, десять и пятнадцать лет. Берутся годовые отрезки, синхронизируются колебания. Точка отсчета бралась равной сто, строго по началу года, пересчет изменений котировок на годовом отрезке накладывался в виде относительных отклонений.

На странице, в окне выбора инструмента выбираем из выпадающего списка интересующую нас валютную пару. Отобразить можно одновременно только один инструмент.

Далее, трейдеру предлагается выбрать к какой исторической средней предстоит соотнести текущий курс валютной пары. Выбор кривых осуществляется кликом по окошку с соответствующей цифрой периода усреднения (пять, десять или пятнадцать лет). Окно «Общий» выведет сразу три кривых исторических средних. Выбранный режим анализа указан сверху и снизу графического поля. Возможно отобразить либо одну сезонную линию (совместно с котировками), либо три.

Оси графика отображают относительные отклонения (ось Y), календарные месяцы годовой продолжительности (ось X). За точку отсчета берется начало года. Графики текущий и аналитический совмещаются, дальше, с течением времени откладываются относительные изменения цены (проценты отклонения). Функция настройки данных осей недоступна пользователю, отображается автоматически.

Практическое применение

Как видим, устоявшееся понятие сезонного анализа, как чисто фундаментального инструмента не совсем верно. Да, мы можем оценивать потенциал актива по циклам урожая, производства и роста спроса потребителей. Но, в то же время, мы можем оценивать сезонные перспективы с помощью технического анализа.

Как можно применять эти данные на практике ? Очень просто: находите закономерности, которые повторяются на кривых 5, 10 и 15 лет, т.е. устойчивые. Например, пара USDJPY всегда растет с ноября по декабрь. Как мы можем извлечь выгоду из этого знания? Конечно же, при торговле внутри дня эти данные вам не помогут, а вот если вы торгуете на D1, то вполне можете с ноября по декабрь брать по данной паре только сигналы на покупку, а сигналы на продажу — игнорировать.

Схожим образом можно составлять сет-файлы для советников, зная например, что USDCHF первую половину мая всегда растет, не очень разумно открывать в это время продажи, согласитесь.

Сезонность при торговле на Форекс

Влияние сезонности чувствуется во многих сферах жизни. Новогодние украшения дорожают с наступлением декабря, хотя в течение остальных одиннадцати месяцев никто о них и не вспоминает. Цветы активно начинают раскупать перед 8 Марта и днем Учителя, а простые тетрадки и карандаши увеличиваются в цене перед Днем Знаний. Финансовые активы – не исключение и имеют тенденцию к росту и падению в определенные периоды. Коснемся этой темы сегодня более детально.

Сезонность финансовых инструментов

Сезонность преследует людей в повседневной жизни с завидным постоянством. Ее периодичность сказывается на всем. Шоколад и мягкие игрушки в два раза повышаются в цене перед Днем Всех Влюбленных и не потому, что качество вещей становится более высоким, а потому что спрос на эти товары из года в год в определенный период времени резко повышается. Конечно, выигрывает в цене тот, кто плюшевого медведя покупает еще в ноябре, но вместе с тем в профите остаются продавцы – реализуя игрушки по цене, значительно выше себестоимости.

Аналогичная ситуация происходит и на рынке Форекс: одни инструменты растут в цене с наступлением определенного периода из года в год, а другие предсказуемо теряют позиции на ценовом графике. К этому выводу пришли наблюдения многих аналитиков, годами следивших за колебаниями активов на валютном рынке. И сегодня данное наблюдение является основополагающим фактором при принятии решений многими трейдерами, которые придерживаются в своей торговле в основном фундаментального анализа и не игнорируют при этом технический.

Проявление сезонности на Форекс

Невзирая на то, что рынок Форекс является децентрализованным, не имеет четких правил работы и вообще каких-либо норм и положений, зависимость некоторых активов от сезонов все-таки присутствует.

Сезонность того или иного актива напрямую зависит от спроса и предложения. Приведем несколько примеров для более четкого представления, о чем идет речь.

Возьмем, к примеру, зерновые и актив «Wheat» (пшеница) в частности. Стоимость данного актива повышается в разгар урожая и, как правило, пик приходится на июнь-июль месяцы. Это можно проследить и на ценовом графике, сделанном в период с 2014 по 2020 года.

Читайте также:  Стратегия кластеры для Форекс

Вместе с тем, период спада спроса на данный актив наступает уже после урожая и так до следующего посевного сезона и периода созревания урожая.

Тоже самое происходит и с горючими активами. Стоимость их в значительной степени возрастает с наступлением холодов, т.к. спрос на них растет. А вот падение котировок можно наблюдать в теплые периоды года: конец весны и лето.

Но как бы там ни было, а все финансовые инструменты неразрывно связаны с долларом США и в существенной степени стоимость на те или иные активы зависит от колебаний курса данной валюты. Поэтому все события, происходящие в Штатах (процентные ставки ЦБ, повышение/снижение пошлин на экспорт, разногласия со сторонними странами, военные действия и прочее) особенно влияют на курс доллара, а вместе с тем и заставляют смежные активы колебаться в цене.

Все это говорит о том, что трейдеры, будучи в курсе о сезонных колебаниях главной валюты мира, могут более четко провести анализ смежных активов и составить максимально приближенный к реальности прогноз на перспективу.

Фундамент или техник: что же важнее?

Сезонная торговля, как мы отметили выше, во многом зависит от новостей, происходящих в мире и влияющих на американскую валюту в частности. Так что без фундаментального анализа трейдеру точно не обойтись. А это значит что изучение потребительского спроса на тот или иной актив, влияние погодных условий и иных факторов нельзя упускать из виду.

Вместе с тем наблюдать за сезонностью выбранного актива можно и посредством проведения технического анализа. Благодаря нему у трейдера есть возможность наглядно просмотреть изменение стоимости актива и выявить графические модели, на основе которых принять решение о выходе в рынок будет более просто.

Рекомендации по сезонной торговле

Несмотря на то, что торговля с учетом сезонности кажется на первый взгляд довольно слаженной и простой в применении, не стоит обходить стороной и фактор внезапности. Рынок Форекс не предсказуемый и нельзя исключать резкий разворот цены того или иного актива как раз в тот период, кода ситуация казалось бы вполне предсказуемая.

Разумнее всего будет следовать следующим рекомендациям:

  • Не использовать исключительно сезонные данные при принятии торгового решения, а разбавлять анализ иными показателями, что позволит сделать более точный прогноз.
  • Обратиться за помощью к качественному ресурсу, способному проводить сезонный анализ с максимальной точностью. Разумеется, если вы сами не являетесь аналитиком со стажем – в противном случае, вам карты в руки.
  • Сопоставить фундаментальный и технический анализы, не пренебрегая ни одним из них.
  • Не ставить все на «одну лошадку», что в принципе применимо к любой ТС и любому активу на рынке Форекс. Мы ведь помним – он непредсказуем и риски диверсифицировать необходимо в любом случае.

Ну и напоследок, важным при работе на рынке Форекс (независимо от типа ТС) является выбор достойного форекс брокера. Напоминаем, что специалисты Fx-Rating регулярно проводят обзоры компаний, что позволяет более четко составить мнение о той или иной организации. Кроме этого, вы всегда можете воспользоваться таблицей сравнения брокеров, определив для себя наиболее подходящий вариант компании для сотрудничества.

Сезонность рынка Форекс и ее применение в трейдинге

При анализе ситуаций на Форекс и биржевых рынках в учет берут самые разносторонние факторы. Одной из категорий таких влиятельных причин, которые упускаются из виду многими трейдерами, выступает сезонность рынка валют. Понимая влияние этих моментов, можно значительно улучшить свой трейдинг, но только при условии, что источник данных будет надежным, так как это залог использования подобной информации на практике.

Разъяснение терминологии

Если задуматься, то влияние сезонности люди чувствуют всегда, так почему же финансовый сектор должен стать исключением. Если попробовать дать простое разъяснение этому термину, то можно сказать, что это некое предсказуемое явление, которое привязано к определенным временам года и склонно повторяться, а это разрешает рассчитывать на использование статистических данных в своих интересах.

Найти примеры сезонности в повседневной жизни нетрудно. К примеру, все знают, что цветы лучше всего продаются на 8 марта, а офисные товары в преддверии сентября. Те, кто торгует продуктами питания, ждут новогодних праздников, когда люди массово скупают пищу для праздничных столов.

Подобные ситуации происходят и на Форекс, где, как известно, основными воротилами выступают крупные банки и другие солидные финансовые организации. И здесь, несмотря на то, что сам Форекс децентрализован и не регулируется, можно найти предсказуемые факторы. Они связаны с тем, что живые участники вынуждены подчиняться предписанным для всех компаний законам – сводить и подавать бухгалтерскую отчетность к определенным временным периодам.

Причины формирования торговых моделей

Любая сезонная модель на рынке подчиняется объективным экономическим законам, когда цена ищет точку баланса под воздействием спроса и предложения. Взять, к примеру, мясо. Продавцы и заготовщики хорошо знают, что спрос на него нашей стране растет в холодное время года, когда употребляют больше закусок и горячих блюд. Летом спрос на мясо закономерно падает, так как на столы попадает больше свежих овощей и фруктов. Соответственно, цена на мясо достигает пика в январе и ослабевает к июлю.

Сказанное находит свое отображение в трейдинге, что видно на выше представленной диаграмме. Она демонстрирует, что зимой растет спрос и цена, а предложение является ограниченным. Такое сезонное изменение цены разрешает предприимчивому трейдеру хорошо зарабатывать, понимая, в какие моменты наблюдается спад, а в какие рост.

Еще одной прекрасной торговой идеей для рынка товаров служит сезонное изменение котировок кофе. Согласно статистике, этот напиток больше всего продают зимой, а с приходом весны объемы продаж начинают падать. Вдобавок ко всему следует понимать, что первые сборы с кофейных плантаций производят с приходом лета в июне. На момент дозревания урожая поставщики кофейных зерен склонны избавляться от ранее сделанных запасов, в результате чего в мае поставочные фьючерсы на кофе становятся ненужным товаром, который активно дешевеет. Соответственно, продажа фьючерса на кофе вначале весны со сроком экспирации 20 апреля стабильно приносит прибыль из-за фактора сезонности в трейдинге.

Сказанное подтверждается выше предложенным графиком, где видно, что цена на кофе достигает пика в феврале-марте, а затем падает вплоть до сентября.

Читайте также:  Трейдер через quik

Специфика валютного рынка

На финансовых рынках и в трейдинге на Форекс сезонность представляет собой легко спрогнозированную с опорой на время года статистическую модель поведения рынка. Например, отмечено, что с 2000 года к маю USD/CAD падает, а затем начинает укрепляться. То же самое наблюдают и в паре USD/JPY, только здесь значительное снижение достигается к августу, а затем котировки восстанавливаются.

Эта модель прекрасно себя отрабатывала восемь лет подряд, но затем сильные экономические потрясения изменили ее. Тем не менее на протяжении довольно долгого времени можно было неплоха зарабатывать, зная эту особенность двух вышеназванных валютных инструментов. Как видно, главная проблема при использовании сезонных моделей рынка на Форекс заключается в том, что в отличие от товарных бирж, здесь нет возможности опереться на реальные данные о финансовых активах и приходится ориентироваться на исторические закономерности.

Роль американской валюты

Не секрет, что основополагающим финансовым инструментом выступает доллар США, так как он выступает в роли общепризнанной мировой валюты. В его курсе находит отражение каждое значимое экономическое явление в мире и сам доллар активно влияет на стоимость других валют, сырьевых товаров, биржевых индексов и прочего. Поэтому помимо стратегий корреляции важно изучать сезонность доллара США на рынке, что дает в трейдинге неоспоримые преимущества.

Ниже приведено два основных фактора, которые всегда находят сезонное отображение на курсе американской валюты, а через нее на котировках других финансовых инструментов. Итак, предсказуемые сезонные всплески волатильности гарантирует:

– рост/падение спроса/предложения на сырьевые товары под влиянием сезонности, связанной со спецификой их получения и торгов на товарных рынках;

– к моменту закрытия календарного года на американских биржевых площадках происходит ликвидация открытых позиций в преддверии рождественских праздников, так как в этот момент корпорации подводят итоги своей финансовой работы и для точности отчетов они временно прекращают свою деятельность. В то же время сразу после праздников торги вновь активизируются, так как финансовые учреждения начинают набирать позиции.

Нетрудно представить, какое влияние на доллар оказывает, к примеру, ликвидация позиций крупными игроками, поэтому обязательно нужно отслеживать сезонность в трейдинге, так как это дает неоспоримые преимущества.

Технический и фундаментальный базис

Трейдеры в массе своей являются приверженцами либо технического, либо фундаментального анализа. С опорой на сезонность можно разделить эти 2 группы аналитических факторов, дав им такое определение.

1. Как известно, в техническом анализе изучают ценовые модели и тренды, опираясь на выявленные закономерности. Причем многие под техническим подразумевают графический анализ, хотя на самом деле он лишь часть технического.

2. Фундаментальный анализ по своей природе больше уделяет внимание причинам, влияющим на спрос и предложение, чем на ценовые графики.

Сезонный анализ

Теперь, выходя из вышесказанного, можно определить сезонность, как некий вид анализа, который объясняет и технический и фундаментальный вид прогнозирования. К примеру, фактор сезонности, вне всяких сомнений, по своей природе относится к фундаментальным факторам, так как баланс между спросом и предложением должен изменяться в течение календарного года. Это подтверждается приведенными выше примерами, где видно, что цены на мясо, кофе зависят от фундаментальных факторов, опирающихся на погоду, урожай, объемы производства и прочее. Глобально в основе лежит извечный закон спроса и предложения, баланс которых находит мгновенное отражение в цене.

Но можно определить сезонность и с позиции технического анализа, так как фактически трейдер может выявить изменение спроса и предложения через повторяющиеся одинаковые ценовые графические модели. Вспомним, что именно поиск закономерностей и постоянно повторяющихся фигур относится к отличительной черте теханализа, поэтому цикличность поведения цены под влиянием сезонных факторов вполне может выступать в роли составного элемента в графическом прогнозировании.

Специфика торговли сезонности

В отличие от канонов фундаментального и технического анализа при сезонном прогнозировании не существует какого-то верного или неверного торгового подхода. Здесь каждый трейдер на основании данных сам разрабатывает стратегию входа и выхода с учетом своих возможностей, предпочтений, целей и прочего. При использовании этого вида анализа в своем трейдинге важно лишь не забывать о следующих вещах.

1. Для опоры на сезонность всегда следует проверять факты, убеждаясь в их надежности, так как на рынках любят манипулировать мнениями толпы и не вся информация на эту тему приводит к знакомству с хорошими торговыми возможностями.

2. При торговле с опорой на сезонные данные всегда нужно дополнительно ориентироваться на технический и фундаментальный анализ, в противном случае результат может быть далек от ожидаемого.

3. В работе придерживаться строгих правил и верить в используемую стратегию, так как ее основополагающие законы гарантировано приводят к прибыли в случае правильного применения.

4. Для стабильных результатов можно не торговать непосредственно на фьючерсах, а применять, к примеру, биржевые опционы.

Использование сезонности полезно в трейдинге на любом рынке – будь то Форекс или товарная биржа, так как под влиянием изменения спроса/предложения происходят сильные сдвиги котировок, как валют, так и различных товаров.

Влияние сезонности на валютный рынок

Сезонность – фактор, который оказывает влияние практически на все сферы жизни. На финансовых рынках эффект сезонности также дает о себе знать. Во многом сезонные колебания фондовых рынков повторяют себя на рынке Форекс. Здесь сезонность представляется предсказуемым формированием модели рынка, находящимся в зависимости от времени года, повторяющимся с регулярной периодичностью, связанной с закономерностями финансового, политического и иного функционирования рынков. О том, может ли быть сезонность критерием для формирования долгосрочных планов на бирже, поговорим в данной статье.

Это полезно знать (финансовый ликбез)

Самый сложный месяц

Обычно валютный рынок меняется довольно быстро, тренды имеют свойство разворачиваться, меняя направления, создавать опасности и пространство для маневра трейдеров. Но существуют определенные отрезки, в которых не только фундаментальный и технический анализ, но и учет фактора сезонности позволит эффективно сработать в «плюс».

С точки зрения максимального влияния сезонного фактора на поведение рынка, наиболее восприимчивым является первый месяц календарного года, когда многие трейдеры еще только принимают решения об открытии новых позиций, выработке стратегий на предстоящий год. Рост в январе наблюдается только относительно доллара, что объясняется ростом сделок в американской валюте на фондовых биржах.

Читайте также:  Биржевая торговля в Казахстане

Стоит однако помнить, что январский восходящий тренд доллара – не универсальная ситуация для всех рынков. Например, для японцев январский паттерн никогда не имеет большого значения, что связано с окончанием фискального года в этой стране в марте. Таким образом, большее влияние сезонности для пары, например, USD/JPY – в начале весны.

Регулярность сезонных колебаний

Сезонные тренды могут быть использованы в торговой стратегии трейдинга, но их нужно применять с большой осторожностью, поскольку есть большая вероятность начать совершать ошибки. Однако, если анализ подтверждает тренд сезона – смело следуйте интуиции, знание принципов сезонности позволяет заключать выгодные сделки.

Сезонные колебания на валютном рынке возникают по нескольким основным причинам:

  1. колебания на рынках товаров, где сезонность отражает особенности спроса, предложения на товары и фьючерсы;
  2. значительное число закрытий сделок на американском фондовом рынке для оптимизации налогов с последующим восстановлением позиций в начале следующего года.

Перед тем, как принимать сезонные закономерности для работы на форекс, необходимо обратить внимание на то, какие причины стали движущими в создании сезонного тренда. Это необходимо для последующего определения направления движения валютной пары.

Таким образом, сезонность – слишком рискованный тренд, слепое следование которому для трейдера может стать причиной слива всего депозита. Сезонный тренд имеет меньшее число факторов, которые можно спрогнозировать для определения точек разворота, уровней поддержки и сопротивления. А, как известно, интуитивная торговля – одна из главных опасностей трейдеров, рассчитывающих только на удачу.

Сезонный фактор на валютном рынке – дополнительный фильтр, который профессиональный игрок использует для уточненной стратегии и тактики торговли.

Сезонная торговля на Форекс

Сезонные тенденции на рынке форекс

Сезонные тенденции на рынке форекс. Трейдеры часто говорят о анализе рынка форекс, в этой ситуации обсуждаются только два варианта событий либо доллар США дешевеет, либо он дорожает относительно других валют, т.к. доллар в настоящее время на валютном рынке имеет основную составляющую всех котировок и является главным фактором определяющим движения валютных курсов. Многие спекулянты приступая к анализу ситуации на рынке, используют фундаментальный анализ или технический анализ, либо же пользуются ими в паре, отдавая большее предпочтение тому или иному типу.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Но мало кто осознает, что сезонность имеет немаловажную роль в том, как доллар и остальные основные валюты поведут себя по отношению друг к другу. Изучение и правильное использование различных типов анализа рынка помогает достичь долгожданного и стабильного профита, анализ сезонных тенденций на форекс обязан быть в арсенале каждого трейдера.

Сезонность на форекс — предсказуемое статистическое формирование модели рынка зависящее от времени года, имеет свойство повторяться в определенный временной период. К примеру в восьми из десяти лет в период между 2000 и 2009 годом, доллар США упал в мае против канадского доллара, в восьми из десяти лет в том же периоде, в августе американский доллар упал по отношению к японской иене. Ни какой аналитик, даже самый лучший не даст гарантий, что исторические закономерности будут повторяться, но в нашем примере ситуация повторялась в 80-90% случаях, соответственно сезонность стала статистически значимым событием и это данная информация является ценной и может использоваться в полной мере, как дополнительный показатель при долгосрочном анализе рынка. Далее мы поговорим о том, какие причины влияют на сезонные колебания цен и почему сезонность является важным понятием для анализа на рынке форекс.

Май для USD/CAD

Для канадского доллара максимальные сезонные колебания проявляются в мае месяце. В мае канадский доллар имеет тенденцию роста против американского доллара. Данную ситуацию можно объяснить сезонными колебаниями цен на нефть, т.к. Канада является крупнейшим мировым производителем нефти и, соответственно, канадская экономика очень чувствительны к ценам на черное золото. Тенденция роста цен на нефть начиная с марта—апреля повышает прибыль канадских компаний, что влечет за собой сезонное повышение экономических показателей в рамках государства, тем самым, укрепляет национальную валюту и на мировом валютном рынке.

Январь для EUR / USD

Случаи сезонных колебаний также проявляются и на других валютных парах , таких как EUR / USD . Сезонность поведения американского доллара по отношению к евро, а именно рост американца, наглядно проявляется в январе месяце. Причиной повышения стоимости доллара объясняется тем, что многие финансовые компании и фонды, как правило, под конец года стремятся репатриировать свои активы обратно «свою страну», для составления финансовой отчетности перед регулирующими органами и т.п. Но в начале года компании вновь отправляют активы за рамки страны с целью продолжения инвестиционной деятельности и задачей инициировать новые позиции на финансовых рынках. Так как американский рынок является одним из самых ликвидных рынков в мире, большинство финансовых потоков сходятся именно в Америке, что дает основания для роста доллара США по отношению к евро валюте.

Сентябрь для GBP/USD

Сезонность присутствует также и в сентябре на паре GBP/USD. Учитывая анализа данных, пять из последних восьми лет в сентябре британский фунт рос по отношению к американскому доллару. На основании того, что очень большая часть европейцев проводит практически весь август в отпуске, можно предположить, что в сентябре GBP дорожает потому, что трейдеры из Европы полноценно возвращаются из отпусков и приступают к трейдингу. Однако на данный сезонный фактор полностью полагаться не стоит.

Есть два способа интерпретировать сезонность на форекс. С одной стороны, можно утверждать, что сезонный анализ по сути основан на фундаментальных данных т.к. приведенные примеры основаны на принципах спроса и предложения в определенных временных циклах. Но также на сезонность можно смотреть с точки зрения технического анализа т.к. формирующиеся графические модели рынка имеют свойства повторяться и давать возможность заработка. Сезонные паттерны не всегда могут работать и давать точный прогноз, как бы этого не хотелось, но их можно использовать для повышения вероятности анализа рынка.

Оцените статью
Добавить комментарий