Стратегия расхождение для Форекс

Содержание

Стратегия трейдера, в одиночку двигавшего Nikkei 225

Хотелось бы затронуть тему парного трейдинга, популярного на Форекс среди новичков. Многие из них замечают синхронное (одинаковое) движение валютных пар, быстро соображая про возможность заработать на расхождениях таких движений.

В этом случае прибыль приносит тактика шорта одного актива и одновременное занятие позиции лонг на другом инструменте при положительной корреляции или однонаправленные сделки при отрицательной. Поэтому стратегия получила название парного трейдинга, хотя в случае с валютами две сделки можно заменить одной, торгуя кросс-пары.

На многих ресурсах описана опасность парного трейдинга или квазиарбитража, но в каждом правиле всегда есть исключения. На валютном рынке Форекс есть человек, торгующий эту стратегию с доказанной прибылью. Не обладая и не стремясь к познанию тонкостей науки трейдинга, он обрел сотни тысяч последователей, попал в деловую прессу и удостоился статьи в Википедии.

Давайте посмотрим, как торгует знаменитый трейдер CIS из Японии, и разберем его стратегию для USDJPY и индекса Nikkei 225.

Простые правила поиска расхождений и ожидания схождений привлекательны тем, что не требуют обширных знаний теории, сложных торговых систем, фундаментального и технического анализа. Достаточно визуального наблюдения за графиками и определения некоего порога расхождений для сделок.

Опытные трейдеры знают, что динамика курсов может разойтись до тысячи пунктов, принося двойной убыток по каждой открытой позиции, и никогда не сойтись. В конечном итоге всех любителей парного трейдинга на валютах вполне может ждать слив.

Такое развитие событий предопределено заранее – достаточно взглянуть на коэффициент корреляции, указывающий на способность котировок одного инструмента повторять движение котировок другого. Он определяется в значениях от 0 до 1, то есть 100% взаимосвязи, где 70% уже «пророчит потенциальный слив» при парном трейдинге.

Как торговля на Форекс без опыта и знаний принесла трейдеру из Японии миллионы долларов

В 2015 году журналист Bloomberg отправился в Японию на встречу с владельцем твиттер-аккаунта @cissan_9984. Известное деловое издание наблюдало за ним с 2013 года, отмечая постоянный рост числа подписчиков-трейдеров, достигшего на тот момент нескольких десятков тысяч, и поток благодарных отзывов за публичные сделки.

К тому времени 36-летний молодой человек, скрывавшийся за псевдонимом CIS, обрел широкую известность на национальных трейдинговых ресурсах провокационными постами, выставляя напоказ почти полное отсутствие знаний при успешных внутридневных и среднесрочных спекуляциях фьючерсами валют JPY, EUR и индексов Nikkei 225, S&P500, при этом прогнозируя рынок лучше многих аналитиков.

Благодаря активному, почти круглосуточному общению CIS в соцсетях можно было видеть, что день трейдера в основном занимали видеоигры и карты, в перерывах между которыми шли сделки на Форекс и фондовом рынке.

Мировая известность к трейдеру пришла в 2015 году, когда на обвале рынков он сумел заработать десятки миллионов долларов за срок чуть больше недели. Профит принесли сделки в обе стороны: в середине августа CIS продавал фьючерсы Nikkei 225, после 21 августа открыл реверсную позицию, активно набирая лонги, успев заработать на панике распродаж, купить на дне и заработать на отскоке.

Журналист Bloomberg написал статью по этому поводу, которая разошлась миллионами репостов по всему миру, CIS предъявил в доказательство успеха выписки брокера на $186 млн, заработанных в трейдинге.

Трейдер воплотил мечту многих людей, которые приходят на рынок Форекс за легкими деньгами, не потратив ни дня на обучение трейдингу и ежегодно увеличивая сумму торгового счета. Стартовав с балансом в 1 млн иен (почти 600 тысяч рублей), на конец 2020 года CIS имеет 23 млрд в национальной валюте или 2,1 млрд долларов США.

Статья изменила жизнь молодого человека – в 2015 году он жил на съемной квартире, не ходил дальше ближайших кафе и ресторанов, отдавая больше времени видеоиграм, чем трейдингу. После публикации Bloomberg и роста новых подписчиков в Твиттер до сотен тысяч он стал прислушиваться к советам сообщества, призывавших подумать о будущем.

За три года CIS стал обладателем недвижимости, получал доходы с аренды, превратился в рантье – держателя облигаций – и написал книгу по инвестиционной философии.

Неизменным остался подход к стратегии заработка на рынках Форекс, ценных бумаг и (с недавнего времени) криптовалют. Абсолютно все прогнозы будущих движений и сделки он строит на основе парного трейдинга, правильно подбирая взаимосвязанные между собой инструменты.

Философия парного трейдинга в изложении CIS

По словам японского трейдера, тема валютных и биржевых спекуляций привлекла его еще во время обучения в Университете Хосей. Профессиональная игра в карты приучила CIS к наблюдательности и поиску закономерностей, а также помогла с риск-менеджментом – определением размера инвестиций в каждую сделку, так как стоп-лоссы в стратегии не предусматривались.

Наблюдая за фондовым рынком, трейдер увидел возможность прогноза движения акций с малой капитализацией с помощью наблюдений за «голубыми фишками». После сильного роста рынка CIS искал «отставшие» ценные бумаги в первом и втором эшелоне, которые входили в состав индекса Nikkei.

Как правило, покупки совершались трейдером после 3-5% разрыва (отставания) в росте; чтобы не ставить стопы, трейдер пользовался хеджированием и диверсификацией, продавая на равную покупкам сумму акции флагманов или фьючерс Nikkei, при этом «усредняя» покупки, инвестируя средства в другие отставшие акции первого или второго эшелона.

Потеря 70% депозита заставила CIS расширить количество торгуемых инструментов с целью большей диверсификации и улучшить качество прогнозов. В результате он вышел за рамки рынка акций, заметив взаимосвязь между курсом национальной валюты и Nikkei, прибавив к этому межиндексный арбитраж рынка Японии и США. После таких изменений трейдер не терял больше 40% депозита.

Стратегия валютно-индексного парного трейдинга

Платформа: Metatrader 4
Торговые инструменты: сочетание национальных индексов и валюты (кроме EURUSD, американских индексов и стран ЕС, исключая Великобританию)
Таймфрейм: от H1 до D1
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, TickMill

Трейдер CIS использует для прогноза движения валюты или индекса одну всем известную особенность: «Национальный фондовый рынок падает вместе с укреплением нац.валюты и растет при ее ослаблении

Иена активно торгуется на международном рынке Форекс, имея негласный статус азиатской резервной валюты. Валютные спекулянты могут с опережением реагировать на негативные или позитивные события, которые с опозданием отыгрывает фондовый индекс Nikkei.

В такие моменты возникает расхождение динамики валюты и индекса, которое привлекает арбитражеров или инвесторов, разворачивающих курс, что можно использовать в качестве индикатора пивотных точек.

Определить зоны разворота помогает индикатор RSI по состоянию перекупленности или перепроданности инструментов. Рассмотрим подробней стратегию парного валютно-индексного трейдинга в связке Nikkei 225 против иены.

Торговые сигналы стратегии парного трейдинга национального фондового индекса и валюты

Совместим оба графика, выбрав таймфрейм H1, и отобразим на них осциллятор RSI с периодом 14 и уровнями 50, 70 и 30.

Учитывая обратную котировку пары USDJPY, сигнал на лонг образуется при:

  • RSI валюты опустился ниже 30;
  • RSI индекса больше значения 55.

В этом случае трейдер может:

  • Открыть сделку лонг USDJPY и удерживать ее до «выравнивания» индикаторов, пока оба RSI, сближаясь друг с другом, не примут значения выше 50 или наоборот – ниже 50, как это показано на рисунке выше. В этом случае потребуется страховка стоп-лоссом или стратегия усреднения;
  • Открыть одновременно лонг по валюте и шорт по контракту на разницу CFD на фьючерс Nikkei 225.

В последнем варианте трейдеру предварительно нужно будет учесть нюансы:

  • Выбора «ближайшего» фьючерса по дате экспирации;
  • Расхождение котировок фьючерса и индекса на старте и в конце торгов (бэквордация и контанго);
  • Подбора «равной лотности» по двум инструментам, сравнивая стоимость пипсов и учитывая ограничения плеча на контракт CFD.
Читайте также:  Азиатская сессия для Форекса

Если индикатор RSI валютной пары USDJPY находится выше уровня 70, можно открыть шорт, при условии нахождения в этот момент кривой осциллятора на графике индекса Nikkei ниже 50.

Примеры использования индекса Nikkei как индикатора сделок по паре USDJPY

В терминале MT4 присутствует неторговый инструмент – индекс Nikkei, который можно добавить через список инструментов в таблицу, после чего открыть график с часовыми свечами и установить на него RSI с периодом 14 и уровнями 70 и 30.

Проведем аналогичные действия с валютной парой USDJPY, расположив ее график под графиком Nikkei и совместив часовые свечи.

Использование Nikkei в качестве индикатора позволяет сконцентрировать внимание только на зонах перекупленности ( 30) валютной пары.

На рисунке выше рассмотрены пять примеров таких сигналов на USDJPY. Сопоставляя эти зоны перекупленности и перепроданности с текущими значениями RSI на Nikkei, мы увидим, что случаи (1) и (2) пройдут без сделок, в третьем случае пару следует продать, в четвертом – купить. Пятый – сложный случай, при котором условия для сделки возникают уже после того, как сигнал был «забракован».

Рассмотрим каждый случай более подробно.

Во второй половине июля иена на часовом графике укрепилась до условий перепроданности RSI 55) в этом случае отсутствуют условия для сделки.

Аналогичная ситуация сложилась несколькими часами ранее: валюта и фондовый рынок синхронно вошли в состояние перепроданности. Расхождения динамики RSI двух инструментов нет, поэтому игнорируем перепроданность валюты.

В третьем примере тенденции ослабления иены, выраженные в росте пары USDJPY, разошлись с динамикой рынка акций. Как видно из рисунка ниже, RSI валюты пересек 70, но RSI индекса Nikkei в этот момент был равен 43. Условия входа соблюдены – продаем пару при первом возврате индикатора ниже 70.

Позиция удерживается до конца следующего дня, фиксация профита определяется одновременным наблюдением за положением двух индикаторов. Как видно из рисунка, RSI валюты при падении перемещается ниже 50. Там же находится кривая RSI индекса Nikkei.

В этом случае пропадает расхождение динамики валюты и индекса, которое явилось поводом для сделки, поэтому прибыль лучше зафиксировать.

В четвертом примере первый сигнал на покупку оказался ложным, обратите внимание на рисунок ниже: кривая RSI слабо пробивает уровень 30 в 1 час ночи, линия RSI индикатора при этом выше 55, но на выходе USDJPY из зоны перепроданности сигнал RSI индекса пропадает, снижаясь к 50.

Он снова появляется на утро другого дня при выходе из зоны перепроданности RSI графика Nikkei выше 55, что приводит трейдера к сделке. Она удерживается до выравнивания кривых, на этот раз снижение рынка акций допускает RSI в зону ниже 50.

Отсроченная сделка, рассмотренная выше – частое явление, рынок может подолгу пребывать в экстремальных состояниях выше 70 и ниже 30 при сильном тренде. За это время второй сигнальный индикатор может «дойти» до нужных значений.

Заключение

Связь валют и национальных индексов фундаментальна, так как оба инструмента отображают экономическую ситуацию в стране и напрямую зависят от действий Центробанка. Это надежно гарантирует, что в конечном итоге оба параметра избавятся от кратковременных расхождений тренда благодаря действиям арбитражников или под влиянием валютных интервенций Регулятора.

Стратегия дана в общих чертах, так как ее создатель не раскрывает тактических секретов и точных настроек индикаторов и до конца не рассказывает, какие еще показатели использует в трейдинге. Но даже такой простой подход позволил трейдеру CIS занимать позиции на втором по значимости фондовом рынке мира.

В собственной книге автор хвастается, что может твитами влиять на тренды Nikkei, имея безусловный авторитет среди 400 тысяч подписчиков, которые готовы копировать сделки трейдера. Однако стратегия не предполагает сложности исполнения, ставя только вопрос частоты сделок, но он решается с помощью расширения линейки инструментов.

Советник TradeLocator для стратегии Forex Master Method

Из статьи ты узнаешь :

Стратегия Forex Master Method – это подход, который автор – Расс Хорн оценил в 1000 долларов. Сегодня мы рассказываем о нем нашим читателям.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Этот метод строится на базе обнаружения различных типов расхождений Форекс (дивергенция). Само по себе расхождение находится по второй и третьей вершине между графиком цены (вверху) и графиком индикатора.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Если вы уже заскучали, то взбодритесь! Вам не придется самим выискивать области расхождения на графике. За вас это сделает послушный советник. Все что вам останется сделать – это отфильтровать сделки по качеству с помощью дополнительных индикаторов.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Лучший брокер

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

p, blockquote 5,0,0,0,0 –> Расхождение коммуникаций

Расхождения различают следующих типов:

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

  • Обычная или классическая. Это разворотный сигнал. Велика вероятность, что после неё график сменит свое направление.
  • Скрытая. Сигнал к продолжению или усилению тренда.
  • Расширенная. Также подсказывает, что тренд продолжится.

Также все расхождения делятся на две группы:

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

  • Бычья
  • Медвежья.


Далее на иллюстрациях изображены разные типы расхождения. Вам придется разобраться, чем они друг от друга отличаются, чтобы суметь торговать по ним или посмотреть наш ролик с подробными объяснениями.

p, blockquote 8,0,1,0,0 –> Расширенная

Для тех, кого заинтересовала дивергенция на Форекс видео с ключевой для подхода информацией

Торговля Форекс не приносит результата? При помощи этого ролика вы сможете показать лучшие результаты, чем могли раньше. Только в нем самая важная информация о стратегии.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Смотреть

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Индикаторы для стратегии Forex Master Method

Как уже было упомянуто, в системе работает советник. Его название TradeLocator. Он нужен для того, чтобы найти расхождения и отметить их на графике. При этом индикаторы применяются в качестве фильтров.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Скачать

Будьте внимательны с файлами. Советника нужно положить в папку: MQL4Experts. Индикатор MACD2Line размечается в папке MQL4Indicators. Читайте статью, как установить советники, там подробно и с видео

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

После того как будут включены все индикаторы и загружен советник, в окне появляется изображение расхождений, которые можно использовать. Можете воспользоваться Шаблоном, который нужно положить в паку Tamplates вашего терминала

Расхождения – это цветные линии, которые изображает советник. От цвета зависит, какой из четырех (советник отличает только четыре) типов расхождений сейчас перед вами. Перед тем, как применять цветовые обозначения их хорошо подучить в свойствах советника. Там же их можно просто изменить под ваши психологические стереотипы. Кроме того, все медвежьи расхождения робот рисует над графиком цены, а также индикатора, а бычьи под ними.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Правила входа по стратегии Forex Master Method

Заключаем сделки на понижение, когда медвежье расхождение, изображенное выше графика цены, подтверждается сигналом от одного или сразу обоих индикаторов. Таким подтверждением будет пересечение сверху вниз синих линий красными на MACD и Стохастике.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Стоплосс размещаем по правилам, которые обозначил автор системы. Величина защитного приказа зависит от таймфрейма.

p, blockquote 16,1,0,0,0 –>

Временной периодВеличина в пунктах
M11-2
M52-5
M153-10
M305-15
H18-20
H420-40
D130-75
W1100-200
MN150-350

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Сделки на покупку заключаем, когда робот дал сигнал по системе о расхождении уже бычьем, когда линия-метка проходит под графиком цены и один или оба индикатора пересеклись синей линией красную снизу вверх.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Для детального изучения стратегии рекомендуем также просмотреть ролик обзор, который мы разместили чуть выше.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Этот торговый подход можно применять на любой паре, и любом таймфрейме. Конечно, рекомендуется делать это на старших таймфреймах от одно часа.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Также хороша эта стратегия для бинарных опционов. Очень помогает при работе с периодом экспирации выше и равном одному часу.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Насколько публикация полезна?

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

p, blockquote 24,0,0,1,0 –> Отправить оценку

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Читайте также:  Свинги Ганна простыми словами

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Так как вы нашли эту публикацию полезной.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Позвольте нам стать лучше!

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Расскажите, как нам стать лучше?

p, blockquote 32,0,0,0,0 –> Отправить отзыв

Стратегия Forex Master Method — простая и прибыльная ТС!

Здравствуйте, друзья! Сегодня рассмотрим довольно популярную стратегию Forex Master Method (сокращенно FMM ), автором которой является трейдер с многолетним стажем торговли на форекс и имя ему Расс Хорн (Russ Horn).

Сам создатель стратегии оценил ее в 1000 американских президентов и благополучно распродал буквально за несколько дней порядка 100 копий, если мне память не изменяет.

Как понятно из заголовка стратегия весьма простая и основана на известных и проверенных временем инструментах. Но, не смотря на это к данной ТС нужно отнестись внимательно, поскольку многие прибыльные стратегии имеют определенные сходства.. Да и судя по хорошим отзывам, система заслуживает должного внимания, тем более, если у Вас еще нет своей стратегии.

Со слов автора стратегия универсальная и применима к любой валютной паре на любом таймфрейме. Но если Вы хотите работать внутри дня, — на временном периоде ниже часового, то рекомендуестя торговать только на парах EURUSD, USDJPY и GBPUSD.

    Альпари. Один из старейших и крупнейших брокеров.

Exness. Сделки исполняются быстро. Спрэды узкие. Вывод средств автоматический.

  • AMarkets. Качественная техподдержка для клиентов. Бесплатное обучение для начинающих. Welcom бонус до 10000$.
  • Forex4you. — Лучшие центовые счета для малых депозитов.
  • Итак, ядром стратегии Forex Master Method, вокруг которого все вращается является такое понятие как дивергенция.

    Если коротко, то дивергенция — это расхождение показаний цены и индикатора.

    Схематически самая простая дивергенция выглядит так:

    Из рисунка видно, что в точке «Максимум» и «Новый максимум» индикатор повторят движения цены, а в самой последней и самой высокой точке графика цены, где написано «Дивергенция», отчетливо видно, что соответствующая линия индикатора уже не смогла преодолеть свой предыдущий максимум. Таким вот образом сформировалась дивергенция.

    Индикаторы и советник стратегии Forex Master Method будут помогать находить дивергенции и сигнализировать о возможных входах в рынок. О них чуть позднее.

    Расс Хорн в своей системе разделяет дивергенцию на 3 типа:

    • Обычная (или регулярная) дивергенция является контртрендовым сигналом и сигнализирует о возможном развороте тренда.
    • Скрытая дивергенция. Ее появление говорит о продолжении тренда. Соответственно и вход нужно искать в сторону тренда.
    • Расширенная дивергенция также сигнал к усилению тренда.

    На рисунке ниже пример классической бычьей и медвежьей дивергенции. Для увеличения нажмите на рисунок.

    Следующий тип, — это скрытая дивергенция. Также ее еще называют конвергенцией. Многие начинающие путают классическую дивергенцию и скрытую. Отсюда и множество ошибок по стратегии Форекс Мастер Метод.

    Смотрите пример скрытой дивергенции на рисунке ниже. Для увеличения нажмите на рисунок.

    Итак, ближе к делу. С ядром системы разобрались, а теперь рассмотрим какие в системе присутствуют индикаторы и советник.

    Индикаторы стратегии Forex Master Method

    В системе используются 3 индикатора.

    1. Скользящая средняя с периодом 5
    2. Индикатор MACD. Параметры стандартные (12,26,9).
    3. Стохастик (Stohastic Oscillator). Параметры период %K (8), период %D (3), замедление (5). Цена строится по Low/High, метод MA — (Simple).

    Почти полный комплект самых основных и простых индюков .

    Также в стратегии присутствует советник TradeLocator. Данный советник в автоматическом режиме отрисовывает на графике рабочего инструмента дивергенции.

    А индикаторы выступают фильтрами, с помощью которых принимается окончательное решение о заключении сделки.

    Советник рисует дивергенции цветными линиями.

    Чтобы различать дивергенции в зависимости от типа, — можно воспользоваться тремя способами.

    1) Зайти в настройки советника и посмотреть какому цвету соответствует та или иная дивергенция.

    2) Второй вариант. Просто запомните, что все медвежьи дивергенции рисуются над графиком цены и индикатора. И наоборот, бычьи дивера рисуются под графиком цены и индикатора.

    3) И третий способ. Удалите советник, уясните для себя суть дивергенции и принцип ее отработки с помощью статей по ссылкам выше. Далее просто смотрите их на графике по вершинам и основаниям волн.

    Сигналы индикаторов по стратегии Forex Master Method

    Теперь рассмотрим какие дают сигналы индикаторы на покупку и продажу.

    Сигнал на покупку появляется когда советник TradeLocator рисует линию под графиком и индикатором и одновременно с этим дивергенция подтверждается стохастиком или MACD.

    Аналогично, сигнал на продажу появляется когда советник рисует линию над графиком и индикатором и одновременно с этим дивергенция подтверждается стохастиком или MACD.

    Дополнительными усиливающими сигналами является:

    • Направление старшего тренда. Входить лучше в сторону старшего тренда.
    • Пробой линии тренда.
    • Пробой последнего минимума/максимума.
    • Закрытие свечи над/под 5 скользящей средней (ЕМА).

    Сигнал на покупку

    Сигнал на продажу

    Уровень стоп лосс (stop loss)

    Уровень ограничения убытков автор рекомендует выставлять за ближайшим локальным максимумом/минимумом, соответственно для продаж/покупок.

    В зависимости от таймфрейма Расс Хорн предлагает использовать следующие цифры:

    Take Profit (Фиксация прибыли)

    Фиксировать прибыль рекомендуется на сильных уровнях поддержки и сопротивления, от которых цена с высокой вероятностью даст отскок.

    На этом все, друзья ! Помните, — каждую стратегию необходимо понимать и изначально отработать на демо счете, либо центовом, а только потом работать с реальными суммами.

    Как устанавливать скрипты, советники и индикаторы, — Вы можете посмотреть здесь..

    Форекс стратегия «Дивергенция»

    Многие начинающие трейдеры пробуют свою торговлю именно с поиска дивергенций на рынке форекс и попытке торговать их. Причем большинство трейдеров в начале своей карьеры торгуют абсолютно все дивергенции, которые им встречаются на всех временных промежутках. Конечно же, в такой торговле есть очень много тонкостей и нюансов, приходящих только с опытом, но, к сожалению, не каждый из трейдеров доходит до полного осознания, каким же образом нужно торговать дивергенцию, в какую сторону, как определить, насколько сильна дивергенция и стоит ли ее торговать на минутных графиках.

    В классическом техническом анализе уделяется много текстов именно дивергенции на форекс, много пишет он ней и Александр Элдер. Причем он выделяет и двойные дивергенции, и тройные дивергенции как самые мощные и сильные, способные развернуть рынок и подтолкнуть трейдера, торговать против основного тренда на рынке. В форекс стратегии дивергенция мы попытаемся разобраться, как лучше ее торговать, какие лучше всего использовать индикаторы для поиска дивергенций на рынке и самое важное, как отделять качественную дивергенцию от совершенно нерабочей модели.

    Особенности дивергенции на форекс

    Дивергенция на форекс на это просто расхождение графика цены и графика индикатора. Для определения такого расхождения нам понадобится именно осциллятор, индикатор который качественно работает во время бокового тренда на рынке. К примеру, с помощью скользящих средних мы не сможем определить дивергенцию на форекс, а вот с помощью индикатора RSI или индикатора MACD запросто. Можно пробовать использовать и Stochastic для поиска расхождений, однако из личного опыта мы можем говорить о том, что самые лучшие дивергенции нужно искать именно на индикаторе MACD.

    Причем совершенно не нужно добавлять несколько осцилляторов одновременно график цены, потому как они все равно будут показывать приблизительно одинаковые моменты. Использовать несколько осцилляторов можно для разных целей. К примеру, использовать MACD можно для поиска расхождений и модели «голова и плечи», индикатор RSI лучше использовать для построения линий тренда и поиска модели «неудавшийся размах», однако искать дивергенцию на MACD и RSI одновременно в поисках супер сильного форекс сигнала не стоит.

    Дивергенция на продажу

    Итак, мы определили, что для поиска дивергенций лучше использовать индикатор MACD. Теперь давайте рассмотрим дивергенцию на продажу. Если описать словами формирование форекс сигнала дивергенция, то здесь можно говорить о том, что значения цены показали максимум и откатили, затем сделали новый максимум. Теперь мы смотрим на график индикатора MACD и видим, что значения индикатора этот максимум не подтвердили. В этот момент и формируется сигнал на продажу под названием «дивергенция» или как его еще называют трейдеры – «дивер».

    Важным моментом считается, что гистограмма MACD не должна пересекать нулевую отметку, т.е. вся конструкция расхождения должна находиться выше нуля. Только тогда мы можем говорить о сигнале на продажу. Причем открывать позиции на продажу можно не в момент максимума на рынке, а в момент, когда сигнальная линия красного цвета выйдет из области гистограммы MACD.

    Читайте также:  Советник для Форекс flat catcher

    Дивергенция на покупку или конвергенция

    Сигнал на покупку формируется аналогичным образом. Значения цены проваливаются, обновляя локальный минимум, а график индикатора MACD новый минимум не рисует, именно в этот момент формируется дивергенция на покупку, однако правильно называть такой сигнал конвергенция.

    Почему конвергенция? Здесь линии тренда, которые мы стоим для обозначения расхождения, показывают наоборот схождение, поэтому такой сигнал правильно называть конвергенция на покупку. Однако трейдеры называют все сигналы дивергенцией и мы не будем отступать от этого правила.

    Открытие позиции по сигналу дивергенция

    Форекс стратегия дивергенция отлично работает во время бокового тренда, здесь даже можно сразу покупать и продавать на впадинах и на пиках рынка. Как мы отмечали ранее, открывать позиции лучше всего в момент выхода сигнальной линии из области гистограммы MACD, это будет сигналом к завершению текущего движения.

    Поэтому здесь можно выделить два правила торговли по дивергенции на форекс. Первое правило, ждем, когда появится расхождение либо схождение. Второе правило открываем позицию только в момент, когда сигнальная линия покинула область гистограммы. Защитный стоп в данном случае придется ставить за локальный минимум либо максимум.

    Прибыль по форекс системе дивергенция

    Как правило, котировки после качественной дивергенции доходят до ближайшего уровня поддержки либо сопротивления. Однако, в книгах мы можем видеть идею, что открывая позицию по дивергенции нужно закрывать ее также по противоположной дивергенции. Но на практике дождаться таких сигналов будет довольно сложно. Такое возможно конечно, но только в боковом тренде. Поэтому можно взять за правило фиксировать часть прибыли на ближайшем уровне. Если же мы говорим о тренде на рынке, то здесь можно пробовать держать позицию по дивергенции в сторону тренда как можно больше.

    Дивергенция по тренду

    Для определения тренда на рынке форекс лучше всего использовать простой индикатор Moving Average. Для этого нам нужно две скользящие с периодами, к примеру, 12 и 26 и добавим их на дневной график. Если быстрая скользящая с периодом 12 находится выше медленной скользящей с периодом 26, то тренд восходящий и нам нужно искать только покупки на мелких временных промежутках. Если же быстрая скользящая находится ниже медленной скользящей, то тренд нисходящий и нам нужно искать дивергенции только на продажу.

    Далее для определения точки входа в рынок мы используем часовой график и торгуем только дивергенции в сторону скользящий.

    Таким образом, у нас получится качественная торговая стратегия дивергенция на основе комбинации скользящих средних и осциллятора MACD.

    Выводы

    Форекс стратегия дивергенция предлагает интересный метод торговли с помощью скользящих средних и индикатора MACD, получается комбинация трендового индикатора и осциллятора. С помощью скользящих мы определяем тренда на рынке форекс, а с помощью осциллятора MACD находим завершение коррекции и пробуем входить в направлении тренда. По стратегии форекс дивергенция у нас есть четкое описание точки входа в рынок, выставления стопа и удержания позиции в направлении тренда. Можно рекомендовать систему «Дивергенция» всем начинающим трендам, которые ищут качественную и простую форекс систему в направлении тренда.

    Расхождение/Схождение MACD – торговая Форекс стратегия

    В данной статье речь пойдёт о торговой стратегии, базирующейся на использовании индикатора теханализа под названием MACD.

    Данный инструмент относится к категории опережающих индикаторов Форекс. Другими словами, поступающие от него сигналы могут указывать на изменение трендового движения еще до того, как это изменение начнёт формироваться.

    К основополагающим компонентам рассматриваемой стратегии можно отнести такие явления, как расхождение и схождение. Тестируйте стратегию в конкурсах на демо от ForexCup. Список актуальных соревнований можно посмотреть здесь.

    Расхождение

    Как правило, метки гистограммы MACD образуют на графике пики и впадины, которые соответствуют аналогичным движениям ценовой тенденции. Однако в некоторых случаях сигналы, поступающие от индикатора, отклоняются от показателей существующего тренда.

    Это явление и называется расхождением (дивергенцией). Его появление позволяет трейдеру выгодно войти в рынок, поскольку движение ценовой тенденции в конечном итоге сойдётся с показателями гистограммы.

    Именно поэтому валютным спекулянтам так важно уметь определять точки, в которых образуется расхождение. Это позволяет заранее предугадать дальнейшее движение стоимости актива.

    При правильных расчётах и благоприятном рыночном состоянии трейдер может взять неплохую прибыль.

    Итак, как определить расхождение индикатора MACD с ценовой тенденцией? О данном явлении можно говорить тогда, когда цена актива на графике начинает формировать более высокие максимумы, чем было до этого. Максимумы же, формируемые метками гистограммы, в это время идут на спад.

    Данная ситуация может быть использована для открытия коротких торговых сделок. Однако действовать здесь нужно в соответствии с чётким алгоритмом, оперируя при этом определёнными техническими параметрами, дабы минимизировать случайность этого события.

    Продуманные действия повысят вероятность нахождения подходящих точек входа в рынок. В результате трейдер минимизирует риски возникновения просадок и увеличит объёмы потенциальных доходов. А теперь рассмотрим упомянутые технические параметры:

    • на графике должны сформироваться свечи, подтверждающие возросшую активность «медведей»;
    • должна присутствовать область, содержащая точку разворота цены;
    • линия ценовой тенденции должна поменять своё направление на нисходящее.

    Сделки на продажу

    Для этого случая нам понадобятся следующие условия:

    • наличие расхождения;
    • сигнал, указывающий на точки входа;
    • уровни Stop-loss и Take Profit.

    На графике показан классический пример торговли на расхождении. Работа здесь ведётся на 1-часовом таймфрейме по паре NZD/JPY.

    Дивергенция проиллюстрирована самым наглядным образом: пики линии тренда возрастают, индикатора – уменьшаются. Теперь нужно найти область, подходящую для открытия коротких сделок.

    Обратите внимание, что после расхождения сразу несколько свечей формируют флэт. В этом случае линию тренда можно провести через их минимумы.

    Именно пробой данной линии свечной последовательностью станет тем сигналом, который нужен нам для открытия коротких позиций. Более детальную иллюстрацию можно увидеть на графике ниже:

    Пробитая горизонтальная линия становится основой для установки ордера Stop-loss. Его нужно выставить над пробойной свечой (на несколько пунктов выше её верхнего уровня).

    Что касается фиксации прибыли, то сигналы об окончании торговли, как правило, поступают от индикатора MACD.

    Трейдеры, работающие по данной стратегии, должны выходить из рынка, как только метки гистограммы начнут приближаться к положительным значениям.

    Схождение

    Если ценовая тенденция формирует на графике минимумы, каждый из которых ниже предыдущего, а метки индикатора MACD в это время формируют более высокие минимумы, то речь идёт о явлении под названием схождение (конвергенция).

    Целесообразность открытия сделок объясняется тем, что цена актива в конечном итоге сойдётся с показателями гистограммы.

    Логика, определяющая действия трейдера, здесь такая же, как и в предыдущем случае: выявить схождение, найти оптимальные точки входа в рынок, выставить соответствующие ордера.

    Рассмотрим алгоритм данных действий более детально. Итак, нам нужно найти область, в которой линия, проведённая через экстремумы ценовой тенденции, будет сходиться с линией, проведённой через экстремумы индикатора MACD.

    В этом случае у трейдера появится хорошая возможность для открытия длинных сделок. Данному процессу должны сопутствовать следующие технические параметры:

    • на графике формируются свечи, указывающие на возросшую активность «быков»;
    • должна присутствовать область, в которой тренд меняет своё направление;
    • линия тенденции после разворота уходит вверх.

    Сделки на покупку

    Для успешной реализации данных сделок нам понадобится соблюдение следующих условий:

    • наличие конвергенции;
    • сигнал, указывающий на точки входа;
    • уровни Stop-loss и Take Profit.

    Пример использования схождения для открытия длинных сделок показан ниже:

    На данном графике проиллюстрирована классическая модель схождения: минимумы ценовой тенденции понижаются, а впадины, формируемые метками MACD, идут на убыль.

    Теперь нам нужно найти область, подходящую для открытия позиций. В данном случае после второй впадины ценовой тенденции образуется фигура «Утренняя звезда», именно она определяет нужную нам область. Вот её более детальная иллюстрация:

    Сигнал, подтверждающий целесообразность данных точек входа, – изменение цвета меток гистограммы с красного на синий. При этом MACD должен быть настроен так, чтобы скорость его реакции на происходящие события была минимальной.

    Ордер Stop-loss в данном случае нужно установить под нижним уровнем паттерна «Утренняя звезда» (область разворота ценовой тенденции). Ордер Take Profit фиксированным здесь не является.

    Выходить из рынка нужно тогда, когда возросшая активность «медведей» станет очевидной. Метки гистограммы в этом случае перейдут на другую сторону своей оси (развернутся от положительных значений к отрицательным).

    Оцените статью
    Добавить комментарий