Зона накопления для Форекс

Содержание

Хорошая визуализация наполнения позиций крупняком.

Благодаря индикатора Big Traders в аналитическом терминале АТАС можно посмотреть, как происходит процесс набора позиции, а иными словами «развод» участников рынка и заполнения об них ордеров. К сожалению, у большинства людей нет методов для анализа рынка и всё, что им остаётся наблюдение за ценой. Индикатор крупных трейдов в АТАС показывает, как происходит и чем заканчивается фаза аккумуляции.

Для понимания этого материала, нужно понять 2 элементарные вещи.

  1. На рынке существуют фазы. (накопление-распределение)
  2. Правила сведение ордеров.

1. Фаза накопления — фаза распределения.

Из теории мы знаем, что существует 2 фазы рынка. Фаза накопления и фаза распределения. Фаза накопления предполагает наличие консолидации, где крупный игрок заполняет свои позиции. Фаза распределения предполагает наличие выхода из консолидации, где крупный игрок сбрасывает свои позиции и берёт профиты. На практике всё работает иначе. В классике нужна консолидация с чёткими и понятными позициями, однако на практике этой консолидацией могут быть

  • микродвижения по тренду.
  • волатильная свеча
  • попытка рынка пробить значимый уровень (топтание у уровня)

Фаза накопления в рынке происходит только в местах с наибольшим интересом.

Именно по-этой причине, часто, можно видеть, как рынок рисует 2-3 дно на уровне, начинает флетить на уровне, пытается тщетно пробить уровень и т.д.

2. Правила сведения ордеров.

Всё банально и просто. На рынке всегда существует 2 игрока, это покупатель и продавец. Если я хочу купить, я покупаю рыночным ордером (хотя могу и лимитом), который сводится с лимитным ордером продавца, эта сделка проходит в принте (ленте) как «покупка», аналогично с продажами. Рынок двигают только рыночные ордера.Если в ленте проходит 10 ордеров на покупку, значит это 10 рыночных ордеров, которые свелись с 10 лимитными ордерами продавца.

Дабы не затягивать дальнейший экскурс в теорию, покажу на практике, как всё работает.

График британского фунта, с наложенным индикатором Big Traders

Мы видим, как происходит аккумуляция позиции. Проходят крупные покупки (зелёные квадраты) при этом рынок практически на них не реагирует. Происходят небольшие откаты, после цена возвращается в некий диапазон. Опять происходят покупки, опять небольшой отскок и возврат. Такая картина «наполнения позиций» происходила 2 дня. Трейдеров заманивали в покупки. Здесь всем было понятно, что рынок растёт. У многих в этой точке пересеклись индикаторы и они вошли в позицию. Крупный игрок входит в шортовую позицию.

Далее происходит типичный подход к некому уровню, ложный пробой и огромное падение, на которых происходят большие продажи — срабатывают стопы лонгистов (сделка на продажу), об которые крупный игрок подкладывает свои лимиты на покупку.

Аналогичный пример по паре евро-доллар фьючерс 6е

Обратите внимание, как перед большим падением, происходит удержание цены. Происходят крупные покупки на самых вершинках. Кто-то банально подставлял лимитники под страждущих купить подороже.

Аналогичная картина происходит на каждом инструменте, на любом рынке. Рынок банально не-может по другому работать.

фьючерс на акции сбербанка.

Мы видим, как открылся рынок, после пошли волатильные свечи, на которых происходят крупные покупки (зелёные квадраты напом.) Объёмный узел (синяя линяя) перешёл наверх, после рынок даёт отскок и начинает консолидироваться под уровне. Объёмный узел снижается ниже, после происходит большое движение вниз, на котором умные деньги начинают сбрасывать свои позиции.

Посмотрите как на движении происходят крупные покупки. После остановка рынка, 3-я вершина, разворот, после происходят крупные продажи… остановка рынка, опять идут крупные покупки. В следующие 2-3 дня можно ожидать очередного снижения рынка.

Посмотрите как происходит покупка/продажа крупных трейдов на минимумах и максимумах. Минутный график РТС.

Это безусловно не грааль. Более того, без понимания рыночного фона, попытка входа в позицию, основываясь лишь на индикаторе — путь к сливу. Однако, данный метод может помочь более лучше понимать концепцию движения рынка и представлять будущее движение в цены. Более того, индикатор может служить дополнением к вашей торговой системе.

Онлайн запись как происходят крупные покупки и продажи. Посмотрите как рынок буквально отпрыгивает от этих сделок.

Накопление и распределение на рынке — как определить и использовать

Эксперты биржевого рынка утверждают, что тренды создают «умные» деньги. Так, если рынок растет, вероятно предварительно крупные хедж-фонды, инвестиционные компании или прочие международные финансовые институты открыли крупные позиции на покупку. Когда ордера закрываются, цена падает, начинается нисходящий тренд. Очевидно, что для того, чтобы зарабатывать деньги на рынке Форекс, нужно понимать настроения «умных» денег и успеть вовремя присоединиться к ним.

Накопление и распределение — две основные фазы рынка с точки зрения объемного анализа. Они позволяют определить время, когда крупные игроки начинают наращивать позиции. Определить эти фазы не так просто. Рассмотрим в статье, как узнать, что делают сейчас «умные» деньги на рынке и использовать эту информацию в своих целях.

Накопление и распределение — что это такое

С точки зрения VSA накопление и распределение — это два основных понятия, используемых при анализе объемов. Эти стадии рынка подробно описаны в книгах «Как делать деньги на фондовом рынке» и «Преуспевающий инвестор» Уильяма О`Нила.

Поскольку информация о реальных торговых объемах доступна только на биржевых рынках, изначально теория накопления и распределения применялась исключительно к фьючерсам. Со временем трейдеры увидели, что она успешно работает и на спотовом рынке.

Чтобы участник рынка с большим капиталом мог открыть сделку на покупку, необходима ликвидность. Обычно ее недостаточно для того, чтобы войти всем объемом один раз. Как быть? Обычно крупные игроки открывают позиции частями, используя для этой цели лимитные ордера. Происходит это разными способами. Наиболее простой метод накопления объемов — покупки во флете. Вот как это выглядит на реальном графике (показано накопление и распределение объемов).

Крупные игроки накапливают объемы (это видно из данных индикатора Кластер Дельта — всплески объемов), что приводит к формированию уровней поддержки и сопротивления. После того, как они набрали позиции, происходит интенсивный рост цены (тренд вверх) и начинается стадия распределения, о которой пойдет речь ниже.

Распределение — это процесс поэтапного закрытия крупной позиции. Он происходит точно так же, как и накопление. Объемы закрываются частями примерно на одном ценовом уровне.

Примеры накопления позиций на реальных графиках

Классический пример накопления позиций маркет-мейкером — это открытие ордеров на коррекциях цены. Как известно, рынок не движется строго вверх или строго вниз. Его движения имеют поступательный характер. После отдельных участков восходящей направленности, следует коррекция. Это время больше всего подходит для накопления позиций крупными участниками рынка. Их действия вы можете проследить на рисунке ниже.

Читайте также:  Как восстановить Форекс

Рынок растет. После небольшого участка роста, начинается коррекция. Здесь крупные игроки начинают накапливать позиции, поскольку цена после снижения для них становится более привлекательной. В момент накопления в окне индикатора в нижней части графика можно увидеть выброс объемов. Сразу же формируется сильная поддержка, и цена снова движется вверх.

Если вовремя понять логику «умных» денег, можно войти в рынок в одном направлении с ними и собирать прибыль от начала тренда и до конца тенденции, пока не начнется фаза распределения объемов.

Накопление объемов происходит чаще на свечках, направление которых противоположно глобальному тренду. Тем не менее, это не закономерность. Иногда позиции могут накапливаться и на восходящих свечах внутри коррекционного движения.

Распределение объемов на примерах из реальной торговли

Накопление и распределение должно происходить незаметно для основной массы мелких участников рынка, чтобы крупные компании могли открывать и закрывать позиции по самой выгодной для них цене. Процесс распределения — это процесс передачи позиций, открытых крупными игроками, более слабым участникам рынка. Первые закрывают свои позиции, а вторые их принимают и думают, что открывают сделки по тренду. На самом деле это происходит в момент окончания тенденции.

Рассмотрим пример распределения объемов на примере платформы брокера Альпари.

На растущем рынке появляется несколько сильных восходящих свечей (отмечены красно-белой стрелкой) одновременно с большими объемами. Слабые игроки рынка видят в этом действии усиление тенденции, хотя на самом деле в этот момент с рынка уходят «умные» деньги, а крупные игроки закрывают длинные позиции. Восходящий тренд продолжается еще некоторое время. Трейдеры, которые открыли сделки на покупку после импульсного роста, видят в росте цены подтверждение своих действий и снова входят в рынок с покупками. На самом деле они покупают у сильных игроков рынка. Затем цена падает и мелкие участники рынка терпят убытки.

Накопление и распределение объемов на валютном рынке происходит по законам спроса и предложения. Если бы крупный участник открыл ордера большим объемом сразу же, он бы раскрыл себя и резко изменил цену, что было бы невыгодно для него же.

Например, крупная инвестиционная компания создает заявку на открытие длинной позиции с большим объемом. Это сразу же становится известно, поскольку такие манипуляции не могут остаться незамеченными на рынке. Как итог, нет участников рынка, которые покроют ликвидность для этой сделки. Предложение значительно превышает спрос, и цена падает.

Крупные игроки не заинтересованы в таком сценарии. Именно поэтому они и маскируют свои действия, ищут подходящие моменты для открытия ордеров, дробят большой объем на части, выжидают благоприятный момент. Это же касается и закрытия сделок. Распределение проходит даже еще более аккуратно, поскольку открытые ордера однозначно нужно закрыть, а в случае с накоплением позиций можно подождать или отказаться от входа вовсе.

Накопление и распределение объемов является ключевой идеей в VSA. Если вы понимаете логику действий «больших» денег на рынке, вам легче спрогнозировать дальнейший сценарий развития тенденции и не оказаться в большинстве, которое теряет деньги на рынке вместо того, чтобы их зарабатывать.

Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

6 секретов по спросу и предложению в торговле на Форекс

Независимо от того, смотрим ли мы на сильные ценовые повороты, тенденции или области поддержки и сопротивления, в основе всего этого всегда лежит концепция спроса и предложения. Вы действительно можете улучшить свои торговые шансы, познав мои 6 советов по торговле на спросе и предложении на форекс.

Сильный восходящий тренд может существовать только в том случае, если покупатели превышают продавцов — это очевидно, правильно?! Во время тренда цена поднимается до тех пор, пока на рынок не выйдут продавцы, чтобы поглотить заказы на покупку. Происхождение сильных бычьих тенденций называется зоной накопления или зоной спроса.

Медвежий тренд создается, когда продавцы превосходят численностью приказы на покупку. Затем цена падает до тех пор, пока не будет создан новый баланс, и покупатели снова будут заинтересованы. Происхождение медвежьей волны тренда называется распределением или зоной предложения.

Спрос и предложение стимулирует все ценовые открытия, от местных блошиных рынков до международных рынков капитала. Когда многие люди хотят купить определенный товар с ограниченным количеством, цена будет расти до тех пор, пока покупательский интерес не сравняется с доступным товаром. С другой стороны, если никто не хочет покупать определенный товар, продавец должен снижать цену до тех пор, пока покупатель не станет заинтересованным, иначе сделки не будет.

Основы спроса и предложения

Теория «накопления и распределения» Вайкоффа описывает, как создаются тенденции. Прежде чем начнется тренд, цена находится в зоне «накопления», пока «крупные игроки» не наберут свои позиции, а затем отбросят цену вверх. Они не могут просто затопить рынок своими полными ордерами, потому что это приведет к немедленному ралли, и они не смогут полностью заполнить позиции, что уменьшит их прибыль.


Короткая зона накопления перед сильным прорывом может указывать на незаполненный интерес к покупке.

Можно с уверенностью предположить, что после того, как цена покинет зону накопления, не все покупатели получат заполнение, и открытый интерес всё ещё будет существовать на этом уровне. Использование трейдерами Спроса и Предложения на рынке Форекс может помочь в определении ценовых высокой вероятности. Вот шесть составляющих хорошей зоны предложения:

1) Умеренная волатильность

Зона Спроса обычно демонстрирует узкое ценовое поведение (узкую динамику цен). Множество свечных фитилей и большие тела часто отменяют зону спроса для будущих торгов.

Чем уже зона спроса и предложения до сильного прорыва, тем больше шансов в следующий раз на хорошую реакцию.

2) Своевременный выход

Вы не хотите, чтобы ценовая расходование слишком много времени в зоне спроса. Хотя накопление позиций занимает некоторое время, длинные диапазоны обычно не показывают институциональные покупки. Хорошие зоны спроса немного узкие и не задерживаются слишком долго. Более короткая зона спроса работает лучше для поиска повторных входов во время откатов, которые нацелены на взятие открытой позиции.


Узкие и короткие зоны накопления, сопровождаемые сильным прорывом, более значимы.

3) «Весна»

Паттерн «Весна» — это термин, придуманный Вайкоффом, который описывает движение цены в противоположном направлении следующего прорыва. «Весна» выглядит как ложный прорыв после этого факта, но когда это происходит, это заманивает трейдеров в ловушку, в открытии позиций в неправильном направлении. Институциональные трейдеры используют весну для загрузки заказов на покупку, а затем выводят цену выше.


«Весна» — это паттерн, используемый профессионалами для приобретения более крупных позиций — покупка у любителей
«Весна» — образец, используемый профессионалами, чтобы приобрести большие положения – покупающий от любителей

4) Сильное взаимодействие покидающее зону

Этот момент важен. В какой-то момент цена покидает зону спроса и начинает тренд. Сильный дисбаланс между покупателями и продавцами приводит к сильным и взрывным колебаниям цен. Как показывает опыт, помните, что чем сильнее прорыв, тем лучше зона предложений и существует более открытый интерес — особенно когда время, потраченное на накопление, было относительно коротким.

Когда цена идет с продаж к сильному бычьему тренду, на рынок приходится значительное количество покупательного интереса, поглощающего все заказы на продажу, а затем повышение цены вверх — и наоборот. Всегда ищите чрезвычайно сильные поворотные моменты; они часто представляют собой ценовые уровни высокой вероятности.


Сильные поворотные моменты могут предложить отличные возможности для повторного входа.

Читайте также:  Китайская валюта для Форекс

5) Свежесть

Если вы торгуете в районах спроса, всегда удостоверяйтесь, что зона всё ещё «свежая», что означает, что после первоначального создания зоны цена ещё не вернулась к ней. Каждый раз, когда цена пересматривает зону спроса, всё больше и больше ранее незаполненных заказов заполняются и уровень непрерывно ослабевает. Это также верно и для торговли поддержкой и сопротивлением, где уровни становятся слабее с каждым последующим отскоком.

6) Любительское сжимание

В сценарии Снижения Ралли Диапазона (Rally-Range-Drop) описывается верхняя часть рынка (или высокое колебание), за которым следует распродажа. Рыночная вершина сигнализирует уровень, на котором интерес к продаже приобрел настолько большой уровень, что он сразу же поглотил весь покупательный интерес и даже понизил цену.

Любительское сжатие позволяет умным и терпеливым трейдерам использовать это непонимание происходящее на рынке. Можно с уверенностью предположить, что над вершиной сильного рынка и на «дне» рыночного дна, вы вс равно найдете большие группы заказов; трейдеры, специализирующиеся на поддельных прорывах, хорошо знают это явление.


Как правило, цена будет выходить за пределы начальной зоны, чтобы сжать стоповые тригеры любителей, и тем самым набирая больше заказов.

Как использовать концепцию спроса и предложения?

Большинство торговых концепций звучат в теории великолепно, но только если вы действительно можете их применять, стоит потратить время и силы на их освоение. Концепция спроса, предложения и открытого интереса может использоваться тремя различными способами:

1 — Торговля разворотами

Я в основном специализируюсь на торговых разворотах, а использование зон спроса и предложения наилучшее решение. После определения сильного предыдущего поворота на рынке, подождите, пока цена вернется в эту область. Если происходит ложный прорыв, шансы на успешную отмену очень высоки.

Чтобы создать ещё более вероятные сделки, объедините поддельные прорывы с расхождением импульса и поддельным шипом через полосы Боллинджера.

2 — Поддержка и сопротивление

Зоны спроса и предложения являются естественными уровнями поддержки и сопротивления, и это подразумевает, что они будут работать на ваших диаграммах по многочисленным причинам. Сочетание традиционных концепций поддержки и сопротивления с предложением и спросом может помочь трейдерам лучше понять ценовые движения. Вы часто можете видеть зоны спроса и предложения чуть ниже / выше уровней поддержки и сопротивления. И хотя трейдер поддержки и сопротивления выжимает всё из своей торговли, трейдеры спроса и предложения делают это лучше.

3 — Стоп-лосс и Тейк Профит

Когда дело доходит до размещения тейка, зоны спроса и предложения могут стать отличным инструментом для этого. Всегда ставьте свой тейк профит перед зоной так, чтобы вы не рисковали отдать всю свою прибыль, когда открытые позиции в той зоне будут заполнены. Стопы вы можете установить вне зон, чтобы избежать преждевременных стопов и сжатий.

Индикатор зон на Форекс или как находить развороты цены

Динамика любого финансового актива определяется балансом спроса и предложения, поскольку на каждую «продажу» находится свой покупатель. К сожалению, на валютном рынке очень сложно анализировать объёмы, поэтому сегодня мы рассмотрим технические индикаторы зон на Форекс, помогающие найти сильные поддержки и сопротивления.

Первый такой алгоритм (всего их будет два) встречается под названием SupplyDemand , которое так и переводится на русский язык – Спрос/Предложение. На графике его разметка представлена бордовыми и синими прямоугольниками.

В алгоритм этого индикатора зон на Форекс заложена одна простая, но логичная идея. Дело в том, что любой актив (в том числе и валютная пара) не может развернуться молниеносно, т.е. перед мощным движением заинтересованные стороны должны набрать соответствующую позицию.

Скачать оба индикатора, о которых идет речь в этом обзоре, Вы можете здесь:

Разумеется, из этого правила бывают исключения, но они характерны для кризисных периодов, когда рынки поддаются панике. В литературе даже используется специальный термин «V-образный разворот», характеризующий импульсные переломы тренда.

Принцип работы индикатора зон на Форекс SupplyDemand

Но вернёмся к индикатору зон на Форекс. Синим прямоугольником он размечает область поддержки, от которой цена может отбиться в будущем.

Бордовая область, напротив, соответствует локальному сопротивлению, где продавцы могут увеличить короткую позицию (альтернативный сценарий – покупатели начнут фиксировать прибыль по ранее открытым бычьим сделкам).

Для регулирования точности построений пользователю разрешается корректировать следующие переменные алгоритма зон на Форекс:

  • Forced TF – таймфрейм, для которого будет построена разметка (если здесь указан нуль, алгоритм автоматически станет учитывать текущий график);
  • kill retouch – устранить наложение зон (здесь рекомендуется всегда использовать переключатель «true»);
  • Top/Bot Color – цвета прямоугольников;
  • Price W >SupplyDemand применяется в самых разных комбинациях с другими индикаторами и стратегиями, но я рекомендую использовать построенные зоны исключительно для отработки «пробоев», т.е. ситуаций, когда цена прорывает область и закрепляется за ней.

Кроме этого, разметку индикатора зон на Форекс можно рассматривать в качестве ориентиров для установки тейк-профитов. Единственная проблема здесь связана с тем, что SupplyDemand опирается на исторические котировки, т.е. он не формирует целевые уровни в «непроторгованной» области (где цена ещё ни разу не находилась).

Индикатор Transient_Zones и его разметка зон на Форекс

И второй индикатор, о котором сегодня пойдёт речь, называется Transient_Zones . Внешне он очень похож на предыдущий алгоритм, но работает немного иначе.

Как можно заметить, данный индикатор зон на Форекс строит области трёх видов – жёлтые, красные и оранжевые.

В частности, комбинация из жёлтых и красных прямоугольников называется переходной зоной. Автор понимает под этим термином ценовой диапазон, к которому рынок, скорее всего, в ближайшем будущем не вернётся.

Кроме «переходных» существуют ещё и повторяющиеся области, но их индикатор зон на Форекс не размечает, так как они заметны уже по факту, т.е. когда рынок все-таки возвращается в ранее протестированный коридор (мы не знаем заранее, где и как это произойдёт).

Что касается оранжевых прямоугольников, то они соответствуют актуальным поддержкам/сопротивлениям.

Настройки и применение индикатора зон

Как и SupplyDemand¸ Transient_Zones содержит несколько настроек, при помощи которых можно регулировать его точность:

  • H_value – это тот самый вероятный период (задаётся количеством свечей), на протяжении которого цена вряд ли заново протестирует локальный уровень;
  • MaxBars – глубина анализируемой истории (чем она больше, тем медленнее работает терминал);
  • CombineZone – если здесь задать «true», индикатор зон на Форекс построит самые качественные области, если же указать «false», его разметка будет сформирована по принципу «до и после пробоя».

В частности, при отключенной переменной «CombineZone» жёлтый прямоугольник показывает, как выглядела поддержка в момент её формирования, а красным цветом отображается то, что от неё осталось в дальнейшем.

Например, если период H не истёк, а цена предприняла новую попытку преодолеть ключевую зону, разметка Transient_Zones будет выглядеть следующим образом.

Если же рынок действительно отбился от жёлтого прямоугольника и безоткатно начал двигаться в новом направлении, эксперт зон на Форекс будет расширять красный диапазон до тех пор, пока не завершится период H.

Звучит немного запутанно, поэтому я рекомендую потренироваться с разметкой на демо-счёте. Когда начинаешь сам следить за сигналами, всё становится на свои места.

И теперь мы подходим к самому главному – ответу на вопрос «как использовать Transient_Zones?». В принципе, здесь нет ничего нового, поскольку его разметка отлично подходит для автоматического поиска поддержек/сопротивлений, но я ещё заметил, что он может стать неплохой альтернативой фракталам Вильямса.

Таким образом, несмотря на абстрактный характер терминов «спрос и предложение» в контексте валютного рынка, программисты смогли создать неплохие индикаторы зон на Форекс, которые при помощи технического анализа находят важные области.

Зоны накопления и распределения

Overton

Зоны накопления и распределения являются частью достаточно обширной методики VSA стратегии. Аббревиатура VSAVolume Spread Analysis (анализ объема и спреда) говорит сама за себя – фактически это анализ действий крупных игроков, а следовательно крупных объемов, на формирование цены фьючерса, которое и задает тон и направление движения торговым инструментам на Forex.

Зоны накопления и распределения хотя и являются частью этой стратегии, однако могут рассматриваться как независимый инструмент анализа, который можно (и нужно!) использовать в любой индивидуальной торговой стратегии.

Понимая как ведет себя крупный игрок, трейдер по-другому воспринимает зоны флета на валютном рынке, а следовательно старается использовать или избегать эти зоны, отталкиваясь от понимания принципов их формирования.

Зоны накопления и распределения

Прежде чем дать определение зонам накопления и распределения, надо понять как же входит в сделку крупный игрок, участник, которому необходимо купить или продать большой объем торгового инструмента. Ведь поступить как мелкий игрок рынка он не может, поставив на продажу 100 лотов на уровне 1.3000 (возьмем пару EUR/USD для примера (как эквивалента фьючерса по евро), инструмент не важен), ему не найдется покупателей на данный объем на рынке на одном уровне. И даже маркетмейкер, который должен поддерживать ликвидность не станет выкупать все 100 лотов на одном уровне.

Логично, что тем самым продавец, не реализовав объем на уровне 1.3000, начнет искать покупателей на уровне 1.2999 и так далее, до тех пор пока наконец не выставит весь свой объем на рынок. По факту может получится, что начав продать на уровне 1.3000 продавец задвинет рынок на 1.2950, где реализует остатки своего запроса.

Логично, что это совершенно не выгодно крупному игроку, поэтому он разбивает свою сделку на множество мелких частей, после чего заходит в рынок поэтапно и не сразу. К слову сказать, что в большинстве случаев это делают роботы в автоматическом режиме.

Закрытие сделки также происходит в несколько этапов, и имеет такой же принцип как и при открытии позиции.

Исходя из вышеперечисленного, мы можем дать понятие зонам накопления и распределения.

Зона накопления – это область цены торгового инструмента, где крупный игрок начал открытие позиции, набирая необходимый объем частями.

Зона распределения – это область цены торгового инструмента, где крупный игрок начал закрытие позиции, закрывая свою сделки частями.

Отображение зоны накопления и распределения на графике

Логично предположить, что на графике зоны накопления и распределения будут выглядеть как флет.

В момент накопления цена обычно колеблется в коридоре, проявляя движение то в сторону открытия части позиции крупным игроком, то откатываясь обратно, когда крупный игрок ждет снова появления новых контрагентов по сделке на более или менее желательных уровнях.

Зоны накопления могут длиться не только минуты, но и часы, сутки и даже дни. Все зависит от объема, выбрасываемого на рынок. Поэтому на форекс так часто трейдерам предлагают обучение канальным системам, которые по сути представляют из себя как раз торговлю от границ зон накопления и распределения.

Для примера можно взять абсолютно любую валютную пару, принцип универсален.

На графике отчетливо виден канал, который формировал зону накопления в покупки американского доллара против японской Йены, после прорыва канала был сформирован сильный локальный импульс.

Стоит отметить важный момент – обычный трейдер не в курсе куда будет прорыв цены, после завершения формирования зоны накопления, для этого стоит использовать другие инструменты анализа.

Использование зоны накопления и распределения

Так как многие могут мне возразить, что никакой новой информации не представлено и что в данном случае изложены азы, даже новичкам известно, что на рынке существуют как флет, так и тренд, сразу оговорюсь, что очень не многие даже не начинающие трейдеры не обращают внимание на прошлые зоны накопления и распределения. А они очень важны.

Ведь по сути крупный игрок может зайти всегда и также всегда выйти из рынка частями, как и было описано выше.

Но где ему это сделать более выгодно?

Где более вероятно быстро можно реализовать крупный объем, пусть даже частями? Логично – на локальных и глобальных уровнях поддержки и сопротивления. На уровнях, где предположительно будет достаточно контрагентов по сделкам.

Для примера возьмем кросс EUR/JPY на таймфрейме Н=4

На графике отчетливо виден уровень накопления, который после завершения превратился в устойчивое восходящее движение. Это движение было приостановлено на уровнях локальных экстремумов, которые в прошлом являлись этими же самыми уровнями накопления. Тоесть на уровнях, где были деньги.

Логично предположить. что уровнями накопления являются банковские уровни, ввиду захода на данных отметках крупных игроков – банков. Зоной накопления и распределения являются и маржинальные зоны, так как они являются все также уровнями входа денег в рынок.

Не стоит обращать внимание именно на локальные экстремумы, обычной зоной поддержки и сопротивления является определенная зона, где ранее происходило накопление или распределение.

Давайте разберем таймфрейм покрупнее.
Возьмем пары EUR/USD и H1

На ней мы видим достаточно большую зону накопления, после чего был совершен прорыв вниз., далее мы вернулись в ту же зону, обозначим локальные экстремумы по прошлым значениям и вполне вероятно начнем новые накопление перед новым рывком. Тоесть мы вернулись зону денег, но только на более крупном таймфрейме.

Стать уровнями накопления и распределения также могут опционные уровни, тоесть уровни, на которых расположен максимальный открытый интерес игроков с опционного рынка. Открытый интерес – это количество открытых контрактов с опционного рынка на определенных уровнях, а следовательно получается, что количество открытых контрактов формируют зону денег, которую могут использовать (а могут и не использовать) крупные игроки для входа или выхода из позиции.

При достижении уровня с большим открытым интересом пара USD/CAD при тормозила и начала канальную торговлю на мелких таймфреймах, что соответствовала уровню накоплению крупными игроками дальнейших продаж. На следующий день в этой области не было большого скопления опционных контрактов.

Зоны накопления и распределения на кроссах

Не стоит путать зону накопления на высоколиквидных парах с долларов и кроссах, которые скорее являются деривативами (производными) основных инструментов. Флет, который внешне схож с зоной накопления в кроссах – это обычное явление.

Такой флет может продолжаться значительное количество времени. но это не значит что по инструменту сейчас проходит вливание объемов и скоро можно ожидать выстрел в каком-либо направление и формирование как минимум локального тренда.

Скорее просто пары.входящие в кросс, просто синхронно падают либо растут против доллара не значительно отличаясь в росте или падение на разных промежутках, а после догоняя друг друга. Кросс же тем временем просто флетует.

Вот, пример пара EUR/CAD, очень долгое время по сути находится во флете.

Использование зон накопление и распределения – является очень важной составляющей понимания рынка. Трейдер должен понимать, что крупный игрок с большей вероятность войдет в рынок там. где уже были деньги, либо они есть, иными словами на уровнях (зонах) прошлых поддержки или сопротивления, на маржинальных уровнях на уровнях с наибольшим открытым интересом с рынка опционов.

Далее хотелось бы обсудить практическое использование данных уровней

Кто опирается в своей торговой системе на зоны накопления и распределения?

Оцените статью
Добавить комментарий